基于Bundle对偶算法的离散投资组合问题求解深度剖析.docx

基于Bundle对偶算法的离散投资组合问题求解深度剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1离散投资组合问题的现实重要性

在当今复杂多变的经济环境下，投资决策贯穿于金融领域以及各类企业的运营发展过程中，而离散投资组合问题处于这些决策活动的核心关键位置。在金融领域，资产配置是投资者实现财富保值增值的关键环节。投资者面临着种类繁多的金融资产，如股票、债券、基金、期货、期权等。每一种资产都具有独特的风险收益特征，且市场环境时刻在变化，投资者需要从众多资产中挑选出合适的投资标的并确定其投资比例，以构建最优的投资组合，实现风险与收益的最佳平衡。

以股票市场为例，不同行业的股票在经济周期的不同