效用理论和主观概率.pptVIP

1.客观概率把一个事件的概率定义为该事件在一长串随机试验内出现的相对频率，这就叫客观概率，因为它同我们在实际世界内能够观察到的现象有关。假如给你看一块硬币，让你说出弹它时正面朝上的概率。你就会假定它是公正硬币，指出该概率为0.5。这样得出的概率可以称作客观概率。*第62页，共100页，星期日，2025年，2月5日在现实中，由于下述两个原因，有许多决策问题不允许人们去进行随机试验。2.主观概率*第63页，共100页，星期日，2025年，2月5日首先，某些决策问题需要对尚未发生，又具有某种不确定性的事件进行预测。这些事件不允许人们在相同条件下重复进行试验。例如在前面列举的带伞问题和生产问题，都是这种情况。未来的天气和将要在市场上销售的商品，都不可能事先在相同条件下重复作试验，因此，不能用随机试验去确定他们的概率。第64页，共100页，星期日，2025年，2月5日此外，有些决策问题在理论上虽然可以进行随机试验，但由于各种原因，实际上也无法进行。例如有关洲际导弹发射的决策问题，将涉及导弹命中的概率。这种概率虽然原则上能通过在相同条件下的重复试验去确定，但由于发射一枚洲际导弹的费用十分昂贵，事实上也不可能多次重复发射。第65页，共100页，星期日，2025年，2月5日既然许多决策问题的概率不能通过随机试验去确定，那就只能由决策人根据他们自己对事件的了解去设定。这样设定的概率反映了决策人对事件掌握的知识所建立起来的信念，称为主观概率，以区别于通过随机试验所确定的客观概率。第66页，共100页，星期日，2025年，2月5日主观概率论是进行决策分析的依据。这是因为客观概率论者要求在相同条件下从现象的重复性，去得到他们认为有意义的推论。如前所述，许多决策问题，根本无法进行重复试验，而主观概率论者在接受到任何分量的先验信息时，都能对决策问题进行逻辑推理。当然，主观概率论者要能比较正确地设定主观概率，仍有赖于对事件作周密的观察，去获得先验信息，这种信息并不是主观臆造的。而且先验信息愈丰富，则设置的主观概率愈正确。第67页，共100页，星期日，2025年，2月5日决策人在作出主观估计的依据，是他所获得的先验信息。所谓先验信息，是指进行贝叶斯分析时，在通过试验收集有关状态的新信息之前，决策人所掌握的信息。由状态的先验信息所确定的概率分布，称为先验分布，它是进行贝叶斯分析的基础。二、先验信息*第68页，共100页，星期日，2025年，2月5日三、主观概率的估计重新考虑太平洋石油公司的例子，它可以帮助我们讨论主观概率的估计问题。由于决定该公司油母页岩发展计划的最终利润（或亏损）时，近期原油价格是个重要因素。假定经理打算估计一下近期价格，公司又没有合适的预测模型来作这些估计（虽然许多石油公司实际上是有这种模型的）。想想，这时这位经理应该怎样做？*第69页，共100页，星期日，2025年，2月5日这位经理决定在本单位内寻找对这方面知识最丰富的人员（可能是采购人员）。他不是简单地要求这个人提出各种价格下原油的销售概率，而是力图帮助这位采购人员去决定这些估计值。经理首先应保证自己的提问没有含糊不清之处。他要求采购人员在假定不存在石油禁运，并假定目前油母页岩加工技术不会出现突破，对五年后各种原油价格的概率作出估计。于是，他们开始对话。第70页，共100页，星期日，2025年，2月5日经理可能希望向采购人员简单说明一个事件后，就要求对方估计出该事件的概率。他可能问道：“假定现在原油价格为每桶44美元，五年后降为40美元的概率是多少？”采购人员可能觉得难以回答，他也许会说：“可能性极小。”但他不能说得更精确了。第71页，共100页，星期日，2025年，2月5日1.概率转盘为了帮助采购人员，经理可以利用有黑白两个扇形区的圆盘，即概率转盘（此盘由美国Stanford大学Howard教授提供）。圆盘划分为两个扇形区，分别为黑色和白色。圆盘中心有一根可旋转的指针，它有时位于黑区内，有时位于白区内；黑区的大小可以任意调节，见图3.9。*第72页，共100页，星期日，2025年，2月5日图3.9概率转盘第73页，共100页，星期日，2025年，2月5日经理可以在黑白区占圆盘一半时开始提问。他可以问采购人员是愿意打赌5年内石油价格会降到每桶40美元以下，还是愿意打赌指针在旋转后将停在黑区内。假定采购人员说：“想来打赌指针停在黑区内的把握性大些。”于是，经理就将黑区缩小为圆盘的四分之一。这时，