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城投债券机构投资者情绪指数的构建及应用.pdf

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    摘要

    城投债作为目前我国固收市场的重要甚至是特有的资产品类，受到广大金融

    机构的青睐，但也正是因为其独特性，过往从权益或是利率债领域延伸引用而来

    的定价方式很难有效地解释城投债这一具体领域的投资者情绪波动。经过一段时

    间的交易实践，笔者注意到债券领域由于其投资者较为集中体量也较大，所以羊

    群效应相较于股市更为明显，且我国现有的投资者情绪研究主要应用于股票市场，

    而债券，尤其是城投债券领域的相关研究屈指可数，于是本文将引入投资者行为

    理论，并将其根据国内债券市场的主要参与者一金融机构进行因地制宜的改良，

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