2025年金融风险管理师一级 数量分析：回归模型中的多重共线性诊断与处理习题库.docVIP

2025年金融风险管理师一级数量分析：回归模型中的多重共线性诊断与处理习题库

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.以下哪种情况最有可能表明回归模型存在多重共线性？

A.自变量之间的相关系数接近0

B.自变量之间的相关系数接近1

C.因变量与自变量之间的相关系数接近1

D.因变量与自变量之间的相关系数接近0

2.在回归模型中，若两个自变量高度相关，会导致以下哪种结果？

A.回归系数的估计值更精确

B.回归系数的标准误减小

C.回归系数的估计值不稳定

D.模型的拟合优度降低

3.对于存在多重共线性的回归模型，以下哪种检验方法可用于初步诊断？

A.F检验

B.t检验

C.方差膨胀因子（VIF）检验

D.Durbin-Watson检验

4.若一个自变量的方差膨胀因子（VIF）值为5，这意味着？

A.该自变量与其他自变量之间不存在共线性

B.该自变量与其他自变量之间存在中度共线性

C.该自变量与其他自变量之间存在高度共线性

D.VIF值不能用于判断共线性程度

5.当回归模型中存在多重共线性时，以下说法正确的是？

A.模型的预测能力一定增强

B.模型的预测能力一定减弱

C.模型的预测能力可能不受影响

D.模型的预测能力与共线性无关

6.以下哪种方法不能用于处理回归模型中的多重共线性？

A.剔除高度相关的自变量

B.增加样本容量

C.进行变量变换

D.提高显著性水平

7.在逐步回归法中，其目的是？

A.找到所有自变量的最佳组合

B.找到使多重共线性最严重的自变量组合

C.消除所有自变量之间的相关性

D.仅引入对因变量有显著影响的自变量

8.主成分分析在处理多重共线性时的作用是？

A.直接消除自变量之间的相关性

B.将多个相关的自变量转化为少数几个互不相关的主成分

C.增加自变量的数量以降低共线性

D.提高回归模型的复杂度

9.岭回归是一种处理多重共线性的方法，它在普通最小二乘法的基础上？

A.对回归系数施加了一个约束

B.对因变量施加了一个约束

C.增加了误差项的方差

D.减少了样本容量

10.若两个自变量之间的相关系数为0.95，这属于？

A.低度相关

B.中度相关

C.高度相关

D.不相关

11.在回归分析中，多重共线性会使得回归系数的估计值？

A.更接近真实值

B.方差减小

C.方差增大

D.与真实值无关

12.以下关于方差膨胀因子（VIF）的说法，错误的是？

A.VIF的取值范围是[1,+∞)

B.VIF=1时表示不存在多重共线性

C.VIF值越大，多重共线性越严重

D.VIF只能用于判断两个自变量之间的共线性

13.当使用变量变换来处理多重共线性时，以下哪种变换方式较为常用？

A.对数变换

B.平方变换

C.开方变换

D.倒数变换

14.对于一个包含多个自变量的回归模型，若发现存在多重共线性，首先考虑的处理方法是？

A.主成分分析

B.岭回归

C.剔除高度相关的自变量

D.增加样本量

15.逐步回归过程中，依据什么准则来决定是否引入或剔除自变量？

A.自变量的系数大小

B.自变量的显著性水平

C.自变量的方差大小

D.自变量的相关系数大小

16.主成分分析得到的主成分具有以下特点？

A.主成分之间高度相关

B.主成分的方差依次递减

C.主成分的数量与原始自变量数量相同

D.主成分不能用于回归分析

17.岭回归中，岭参数（lambda）的作用是？

A.控制回归系数的大小

B.增加回归系数的方差

C.消除自变量之间的相关性

D.提高模型的拟合优度

18.在判断回归模型是否存在多重共线性时，观察自变量之间的散点图可以发现？

A.变量之间的线性关系

B.变量之间的非线性关系

C.因变量与自变量之间的关系

D.误差项的分布情况

19.多重共线性会对回归模型的以下哪个方面产生影响？

A.误差项的独立性

B.因变量的分布

C.回归系数的显著性检验

D.样本容量的大小

20.若一个回归模型中，自变量X1和X2的VIF值分别为8和9，说明？

A.X1和X2与其他自变量共线性程度低

B.X1和X2与其他自变量共线性程度高

C.X1的共线性程度高于X2

D.X2的共线性程度高于X1

21.处理多重共线性时，增加样本容量的作用是？

A.直接消除多重共线性

B.使自变量之间的相关性增强

C.降低自变量之间的相关性

D.改变回归模型的形式

22.在回归模型中，若自变量之间存在完全共线性，会导致？

A.回归系数无法估计

B.回归模型的拟合优度为1

C.误差项的方差为0

D.模型的预测能力最强

23.以下哪种方法可以直观地判断两个自变量之间是否存在较高的相关性？

A.绘制残差图

B.计算协方差

C.绘制散点图

D.进行F检验

24.对于多重共线性问题，以下哪种说法是正确的？

A.多重共线性只存在于线性回归模型中

B.多重共线性是由于样本容量过小导致的

C