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2025年综合类-银行合规考试-风险管理-第九章银行监管与市场约束历年真题摘选带答案(5卷-选择题)

2025年综合类-银行合规考试-风险管理-第九章银行监管与市场约束历年真题摘选带答案(篇1)

【题干1】根据《巴塞尔协议III》，银行需计提逆周期资本缓冲的目的是什么？

【选项】A.提高盈利能力B.平衡经济周期波动对银行体系的影响C.替代核心一级资本D.降低监管成本

【参考答案】B

【详细解析】逆周期资本缓冲旨在吸收经济上行期银行体系的顺周期性积累的资本，在下行期缓解流动性压力，平衡监管政策的时滞效应，属于系统性风险缓释工具。选项B正确，其他选项与逆周期资本缓冲目标无关。

【题干2】现行《巴塞尔协议III》规定，普通股一级资本工具的合格范围不包括以下哪项？

【选项】A.永久性普通股B.资本公积转增的普通股C.可转换债券D.优先股

【参考答案】C

【详细解析】合格普通股一级资本工具需满足永久性、无固定期限、非累积股息等核心特征。可转换债券虽含普通股成分，但具有转股选择权，不符合《巴塞尔协议III》对一级资本工具的合格标准，属于资本缓冲工具而非一级资本。选项C正确。

【题干3】银行信息披露中“巴塞尔协议核心监管指标”不包括以下哪项？

【选项】A.资本充足率B.风险加权资产总额C.非利息收入占比D.资本缓冲充足率

【参考答案】C

【详细解析】核心监管指标通常指资本充足率、风险加权资产、杠杆率、流动性覆盖率等与资本和流动性直接相关的指标，非利息收入占比属于业务结构类指标，不在核心披露范围内。选项C正确。

【题干4】市场约束机制中，评级机构的核心作用是评估银行的哪些风险？

【选项】A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险

【参考答案】A

【详细解析】市场约束的核心是信用评级机构对银行信用风险的独立评估，通过评级结果影响投资者信心和市场定价。选项A正确，其他选项属于银行内部风险管理范畴。

【题干5】《巴塞尔协议III》对系统重要性银行的附加监管要求不包括以下哪项？

【选项】A.高达8%的总资本充足率要求B.增加流动性覆盖率至100%C.限制高风险资产占比D.实施压力测试披露

【参考答案】C

【详细解析】系统重要性银行附加监管要求包括总资本充足率不低于8%、流动性覆盖率不低于100%、杠杆率不低于4.5%，以及压力测试信息披露。限制高风险资产占比属于常规监管要求，非附加项。选项C正确。

【题干6】银行监管中的“巴塞尔协议监管套利”主要指以下哪种行为？

【选项】A.利用会计准则差异降低资本充足率计算值B.通过复杂金融工具转移风险C.在监管薄弱地区设立分支机构D.违反反洗钱规定

【参考答案】A

【详细解析】监管套利指银行通过利用不同司法管辖区或会计准则差异，降低监管要求的资本或风险计提标准。选项A正确，其他选项涉及违规操作而非套利。

【题干7】根据《巴塞尔协议III》，银行需将监管资本分为哪三类？

【选项】A.核心一级资本、一级资本、二级资本B.核心一级资本、一级资本、三级资本C.核心一级资本、普通股、次级债D.一级资本、二级资本、三级资本

【参考答案】A

【详细解析】监管资本分为核心一级资本（含普通股）、一级资本（含优先股）、二级资本（含次级债）。选项A正确，其他选项分类方式不符合现行标准。

【题干8】银行流动性风险管理中的“30天流动性覆盖率”计算公式为？

【选项】A.可变现资产/(表内流动性负债+30天表外负债承诺)B.可变现资产/(表内流动性负债+90天表外负债承诺)C.可变现资产/(表内流动性负债+表外负债承诺)D.可变现资产/总负债

【参考答案】A

【详细解析】30天流动性覆盖率要求为可变现资产（30天内可变现）除以表内流动性负债（30天内到期）加30天表外负债承诺（如信用证）。选项A正确，其他选项时间范围或分母范围不符。

【题干9】《巴塞尔协议III》对银行跨境资本流动监管的主要工具是？

【选项】A.跨境资本流动限制B.跨境资本流动税收C.跨境资本流动登记D.跨境资本流动预警机制

【参考答案】D

【详细解析】主要工具是通过宏观审慎政策框架建立跨境资本流动预警机制，监测短期资本流动异常波动，而非直接限制或征税。选项D正确。

【题干10】银行市场约束信息披露中，需披露的“资本缓冲充足率”计算公式为？

【选项】A.(资本缓冲总额-资本缓冲要求)/资本缓冲要求B.(资本缓冲总额-资本缓冲要求)/总资本C.资本缓冲总额/资本缓冲要求D.(资本缓冲总