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自相关试题及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.自相关通常指的是（）

A.解释变量之间的相关性

B.随机误差项之间的相关性

C.被解释变量之间的相关性

D.解释变量与被解释变量之间的相关性

答案：B

解析：自相关主要是指随机误差项序列自身的相关性。

2.DW检验主要用于检验（）

A.异方差

B.多重共线性

C.自相关

D.设定误差

答案：C

解析：DW检验是常用的自相关检验方法。

3.若随机误差项存在正自相关，DW统计量的取值范围是（）

A.0DW2

B.2DW4

C.DW=2

D.DW0

答案：A

解析：当存在正自相关时，DW统计量通常在0到2之间。

4.下列哪种情况可能导致自相关（）

A.遗漏重要解释变量

B.解释变量间高度相关

C.样本容量过大

D.模型形式选择正确

答案：A

解析：遗漏重要解释变量会使误差项包含本该在解释变量中的信息，易导致自相关。

5.自相关会使估计量的（）

A.方差变小

B.方差不变

C.方差变大

D.方差为0

答案：C

解析：自相关会使估计量方差变大，影响估计精度。

6.广义差分法的目的是（）

A.消除异方差

B.消除自相关

C.消除多重共线性

D.修正模型设定误差

答案：B

解析：广义差分法是消除自相关的一种常用方法。

7.当DW统计量接近4时，表明（）

A.存在正自相关

B.存在负自相关

C.不存在自相关

D.无法判断

答案：B

解析：DW统计量接近4时，往往意味着存在负自相关。

8.自相关的后果不包括（）

A.估计量有偏

B.估计量无效

C.假设检验失效

D.预测精度降低

答案：A

解析：自相关不影响估计量的无偏性，但会使估计量无效、假设检验失效和预测精度降低。

9.序列相关是指（）

A.同一时期不同变量之间的相关性

B.不同时期同一变量之间的相关性

C.解释变量与被解释变量之间的相关性

D.随机变量之间的相关性

答案：B

解析：序列相关即自相关，是不同时期同一变量（这里主要指随机误差项）之间的相关性。

10.检验自相关的方法不包括（）

A.图示法

B.怀特检验

C.游程检验

D.LM检验

答案：B

解析：怀特检验是用于检验异方差的，不是检验自相关的方法。

多项选择题（每题2分，共10题）

1.导致自相关出现的原因有（）

A.经济变量的惯性

B.模型设定偏误

C.数据处理不当

D.样本容量过大

E.随机因素的影响

答案：ABCE

解析：经济变量惯性、模型设定偏误、数据处理不当、随机因素影响都可能导致自相关，样本容量过大一般不会直接导致自相关。

2.自相关带来的影响有（）

A.估计量的方差增大

B.估计量不再无偏

C.显著性检验失效

D.预测精度降低

E.模型拟合优度提高

答案：ACD

解析：自相关使估计量方差增大、显著性检验失效、预测精度降低，不影响估计量无偏性，也不一定提高模型拟合优度。

3.可以用来检验自相关的方法有（）

A.DW检验

B.图示法

C.LM检验

D.戈德菲尔德-匡特检验

E.帕克检验

答案：ABC

解析：戈德菲尔德-匡特检验和帕克检验是用于检验异方差的，DW检验、图示法、LM检验可用于自相关检验。

4.下列关于DW检验的说法正确的有（）

A.DW统计量取值范围是0到4

B.DW=2时，认为不存在自相关

C.DW检验有不能判定的区域

D.DW检验只能检验一阶自相关

E.适用于小样本

答案：ABCD

解析：DW统计量取值0到4，DW=2无自相关，有不能判定区域，只能检验一阶自相关，适用于大样本而非小样本。

5.解决自相关问题的方法有（）

A.广义差分法

B.加权最小二乘法

C.增加样本容量

D.改变模型形式

E.剔除变量

答案：ACD

解析：加权最小二乘法用于解决异方差问题，剔除变量不一定能解决自相关，广义差分法、增加样本容量、改变模型形式可尝试解决自相关。

6.自相关按形式可分为（）

A.一阶自相关

B.高阶自相关

C.正自相关

D.负自相关

E.完全自相关

答案：AB

解析：按形式分一阶和高阶自相关，正、负自相关是按性质分，不存在完全自相关说法。

7.当存在自相关时，以下说法正确的是（）

A.OLS估计量方差被低估

B.OLS估计量方差被高估

C.t检验可能得出错误结论

D.F检验可能无效

E.模型预测可靠性降