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第39卷第5期哈尔滨商业大学学报（自然科学版)Vol.39No.5

2023年10月JournalofHarbinUniversityofCommerce(NaturalSciencesEdition)Oct.2023

基于BayesianMCMC方法的美式障碍期权模拟定价

陈敦勇，郭洁，孙玉东

（1.贵州民族大学数据科学与信息工程学院，贵阳550025；2.贵州民族大学商学院，贵阳550025）

摘要：在最小二乘蒙特卡洛（LSM)方法基础上，提出用加权最小二乘与蒙特卡洛

（MC)方法相结合，得到加权最小二乘蒙特卡洛（WLSM)方法，研究了障碍期权模拟定

价的问题。假设标的资产价格过程遵循几何布朗运动，分析了是否支付红利和生成期

权价格路径的问题．使用随机化Faure序列替换LSM方法中伪随机数，给出了WLSM

方法在美式障碍期权定价的算法步骤．使用R语言对美式障碍上升敲出看跌期权（up-

and-output)在支付红利的情形下进行数值模