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风险因子及风险控制系列之二：共同风险、特质风险的计算及应用.docx

风险因子及风险控制系列之二：共同风险、特质风险的计算及应用.docx

    目录

    计算因子协方差矩阵与特异性波动率 7

    刻画共同风险：因子协方差矩阵 7

    刻画特质风险：特异性波动率 14

    协方差矩阵预测效果评价 18

    应用共同风险、特质风险解决投研交实际问题 22

    再看券商金股组合的投资价值 23

    构建基于沪深300指数的最小方差组合 25

    应用协方差阵构建指增策略：相对暴露硬约束or风险预算控制？ 27

    总结与展望 33

    附录1：偏差统计量的定义及理论区间 34

    附录2：“4个组合”经典案例 36

    附录3：如何线性拆分组合风险贡献？ 39

    表目录表1：因子协方差矩阵与特异性波动率计算涉及到的方法及

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