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企业投资组合风险收益的多元统计分析模型

目录

企业投资组合风险收益的多元统计分析模型（1）．．．．．．．．．．．．．．．．4

文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1背景概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.3文献综述与主要研究方法简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

投资组合理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1马柯维茨资产定价模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2现代组合理论中的前沿研究方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.3风险资产辨别与应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

多元统计学理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.1主成分分析法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.2因子分析法．．．．．．．．．．．