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我国商业银行信用风险管理：现状、挑战与突破路径研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融体系中，商业银行作为核心组成部分，发挥着资金融通、信用创造等关键作用。商业银行的信用风险管理，直接关系到其自身的稳健运营，更是整个金融体系稳定的基石。信用风险，本质上是指借款人或交易对手未能履行合同所规定的义务，进而导致银行遭受损失的可能性。这种风险贯穿于商业银行的各类业务活动之中，尤其是贷款业务，是商业银行面临的最主要、最古老的风险类型之一。

从历史经验来看，众多金融危机的爆发都与商业银行信用风险管理不善密切相关。如1997年的东南亚金融危机，泰国、韩国等国家的商业银行因过度放贷、信用风险失控，导致大量不良贷款堆积，最终引发银行倒闭潮，金融体系遭受重创，经济陷入长期衰退。2008年全球金融危机的导火索——美国次贷危机，也是由于商业银行在住房抵押贷款业务中，对借款人信用评估过于宽松，信用风险不断积累，最终引发了全球性的金融海啸，给世界经济带来了巨大冲击。这些惨痛的教训充分凸显了商业银行信用风险管理对金融稳定的重要性。

随着我国经济的快速发展和金融市场的不断开放，商业银行在经济体系中的地位日益重要。一方面，商业银行通过信贷业务为实体经济提供了大量资金支持，推动了企业的发展和产业的升级。据统计，我国企业融资中，银行贷款占比长期保持在较高水平，为经济增长注入了强大动力。另一方面，商业银行信用风险管理的有效性，直接影响着金融资源的配置效率。若信用风险失控，不仅会导致银行自身资产质量下降，还会引发金融市场的不稳定，使资金无法有效流向实体经济，进而阻碍经济的健康发展。

在理论层面，对商业银行信用风险管理的深入研究，有助于丰富和完善金融风险管理理论体系。通过探讨信用风险的形成机制、度量方法和管理策略，可以为金融理论的发展提供新的视角和实证依据，推动金融学科的进步。在实践方面，研究成果能够为商业银行提供切实可行的信用风险管理方法和策略，帮助其提升风险管理水平，降低不良贷款率，增强自身的抗风险能力。同时，也有助于监管部门制定更加科学合理的监管政策，加强对商业银行的监管，维护金融市场的稳定秩序。

1.2研究方法与创新点

本文在研究过程中综合运用了多种研究方法，力求全面、深入地剖析我国商业银行信用风险管理问题。

文献研究法是本文研究的重要基础。通过广泛查阅国内外相关文献，包括学术期刊论文、学位论文、专业书籍以及金融机构报告等，全面梳理了商业银行信用风险管理的理论发展脉络和实践经验总结。从早期的信用风险度量模型如专家制度、Z评分模型，到现代的信用风险组合模型如CreditMetrics模型、KMV模型等，深入了解了不同理论和模型的特点、应用场景以及局限性。同时，对国内外商业银行在信用风险管理方面的实践案例进行分析，如美国银行在次贷危机前后信用风险管理策略的调整，以及国内工商银行在信用风险防控体系建设方面的举措，为本文研究提供了丰富的理论和实践依据。

案例分析法是本文研究的重要手段。选取了多家具有代表性的国内商业银行作为案例研究对象，如中国银行、建设银行等。深入分析这些银行在信用风险管理过程中的具体实践，包括信用风险识别的流程与方法、风险评估模型的应用、风险控制措施的制定与执行等。通过对实际案例的深入剖析，揭示了我国商业银行信用风险管理中存在的问题，如信用风险评估模型的局限性、风险控制措施执行不到位等，并总结了成功经验和失败教训，为提出针对性的改进建议提供了现实依据。

定性与定量相结合的方法贯穿于本文研究始终。在定性分析方面，对商业银行信用风险管理的理论基础、现状、存在问题及影响因素进行了深入探讨，运用金融风险管理理论、信息不对称理论等，从宏观经济环境、金融监管政策、银行内部管理等多个角度进行分析，深入剖析问题产生的根源。在定量分析方面，运用数据分析工具，对商业银行的相关数据进行收集、整理和分析，如不良贷款率、资本充足率、贷款拨备率等指标，通过数据对比和趋势分析，直观地反映我国商业银行信用风险管理的现状和变化趋势，为定性分析提供数据支持，使研究结论更加科学、准确。

在研究创新点方面，本文从多个维度进行了探索。在分析视角上，突破了以往单纯从银行内部管理或外部监管角度研究信用风险管理的局限，采用宏观与微观相结合的视角。既从宏观层面分析经济周期波动、金融市场开放等因素对商业银行信用风险管理的影响，又从微观层面深入研究银行内部信用风险评估模型的优化、风险管理流程的再造等问题，全面系统地剖析信用风险管理问题。

在数据运用上，本文不仅采用了传统的商业银行公开财务数据，还收集了行业研究报告、监管部门统计数据以及部分银行内部未公开的业务数据，使研究数据更加丰富、全面。通过对多源数据的整合分析，能够更准确地把握我国商业银行信用风险管理的实际情况，发现以往研