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转债策略精研：基于“固收与”大类资产配置的策略研究与绩效验证.docx

转债策略精研：基于“固收与”大类资产配置的策略研究与绩效验证.docx

    TOC\o1-2\h\z\u可转债市场高位运行，最大回撤收窄 5

    可转债价格处于历史高位，转股溢价率回落 5

    可转债收益最大回撤收窄至历史低位 6

    基于转债分类与黄金国债联动，构建五大组合 7

    偏股、偏债、平衡型转债划分 7

    黄金为矛，国债为盾，协同防御 8

    多资产组合，五档风险配置 9

    多资产组合配置显著优于纯转债，兼具收益与风控优势 10

    股债市场周期视角下的组合策略表现分析 12

    股市债市的牛熊市划分 12

    债牛避险稳健领先，股牛激进防御共赢 14

    债熊激进增强与避险防御表现卓越，股熊稳健最优 16

    风险提示 18

    表1

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