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转债策略精研：股债差择时策略，挖掘转债尾部市场投资价值.docx

转债策略精研：股债差择时策略，挖掘转债尾部市场投资价值.docx

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u中证500指数与十年期国债收益率初窥 5

    中小盘股市和债市的“风向标” 5

    指标表现：中证500波动更为剧烈，两者有限相关性下存在择时价值 7

    构建择时因子：股市与债市的差值挖掘尾部市场 8

    择时背景：转债市场尾部风险与机遇 8

    择时构建：结合市场股债性分布划定阈值 10

    择时回测：合适的择时频率与客观的准确度 10

    择时策略的构建与回测：择时因子对应不同转债组合 11

    筛选转债组合：偏股偏债与平衡的不同配比 11

    策略历史回测收益部分：偏股偏债比例越高，年化夏普比率越高 12

    策略历史回测

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