H银行石家庄分行个人住房抵押贷款违约风险分析及防范.pdfVIP

摘要

自2005年以来，在我国房地产市场高速发展的同时，商业银行个人住房抵

押贷款业务也在迅猛增长。因个人住房抵押贷款业务具有贷款金额高，期限长，

有住宅做抵押的特点，大部分商业银行把该类型贷款视为低风险、高收益的信贷

产品，并将其列为银行业的稳定的利润增长点业务。近年来，我国的经济发展迈

入新的阶段，与此同时我国政府也开始了对房地产市场的新一轮调控。主要调控

体现在房产价格的压降方面，商业银行发放的开发贷及抵押贷款的风险加大。在

H银行石家庄分行个人住房抵押贷款业务迅速发展的同时，不良贷款的风险因素

在不断暴露，不良贷款比例持续上升。

本文通过与H银行石家庄分行的个人住房抵押贷款的工作人员深度沟通，

查阅银行个人住房抵押贷款及相关风险管理的文献和书籍，将个人住房抵押贷款

风险管理的概念、相关理论和研究成果进行阐述说明。在理论分析的基础上，对

H银行石家庄分行的基本情况进行介绍，并分析了该分行的个人住房抵押贷款业

务，通过政府数据分析房地产贷款集中度政策及新冠疫情对该分行个人住房抵押

贷款业务风险管理的影响，该分行的风险现状及当前风险管理的实施效果，对该

分行的房贷业务风险影响因素进行分析，并进行实证分析。

本文主要对该分行的个人住房抵押贷款风险评价进行分析，主要对借款人信

用风险因素用解释变量建立Logistic回归模型，通过模型的显著性检验，验证相

关风险因素的影响，最后得到回归结果，并且对相应的风险因素产生的原因进行

分析。最后根据贷款审查流程中，提出了相应的建议如提高借款人的信用风险识

别能力，信用风险评级系统升级，降低业务流程中的操作风险和道德风险，加强

个人住房抵押贷款合作机构的制约机制，加强贷后管理工作，优化该分行的风险

评价模型，加强大数据技术人才建设等建议。

关键词：个人住房抵押贷款，房地产贷款集中度，风险管理，Logistic回归分

析

ABSTRACT

Since2005,withtherapiddevelopmentoftherealestatemarket,thecommercial

bankspersonalhousingmortgagebusinessisalsogrowingrapidly.Duetothe

characteristicsofhighloanamount,longtermandresidentialmortgage,most

commercialbanksregardthistypeofloanasacreditproductwithlowriskandhigh

yield,andregarditasastableprofitgrowthpointbusinessofthebankingindustry.In

recentyears,ourcountryseconomicdevelopmententeredanewstage,atthesame

timeourgovernmentalsostartedanewroundofregulationontherealestatemarket.

Themainregulationisreflectedinthepressurereductionofrealestateprices,andthe

riskofdevelopmentloansandmortgageloansissuedbycommercialbanksis

increased.WhilethepersonalhousingmortgageloanbusinessofHBank

ShijiazhuangBranchdevelopsrapidly,theriskfactors