线性代数模型.pptVIP

马氏链（MarkovChain）是随机过程的的一个特例，专门研究无后效条件下时间和状态均为离散的随机转移问题，但在建模过程中采用线性代数的方法，因此，也在线性代数模型中来学习。马氏链简介西北大学数学系第62页，共129页，星期日，2025年，2月5日（一）商品的经营问题某商店每月考察一次经营情况，其结果用销路好或销路坏这两种状况之一表示。已知如果本月销路好，下月仍保持这种状况的概率为0.5；如果本月销路坏，下月转变为销路好的概率为0.4。试分析假若开始时商店处于销路好的状况，那么经过若干月后能保持销路好的概率有多大？若开始时商店处于销路坏的状况呢？一正则链（RegularChain）西北大学数学系第63页，共129页，星期日，2025年，2月5日0123410.50.450.4450.4445？00.50.550.5550.5555？1分析西北大学数学系第64页，共129页，星期日，2025年，2月5日0123400.40.440.4440.4444？10.60.560.5560.5556？西北大学数学系第65页，共129页，星期日，2025年，2月5日表示销路好；表示销路坏；2符号说明商店的经营状况是随机的，每月转变一次。建模目标是经过一段时间（若干月）后，经营状况如何，即经营好或经营坏的概率分别为多少？用随即变量表示第n个月的经营状况称为这个经营系统的状态。用表示第月处于状态的概率，即称为状态概率。西北大学数学系第66页，共129页，星期日，2025年，2月5日表示已知这月处于状态，下月处于状态的概率，即称为状态转移概率。状态及转移情况见图。0.50.40.50.612西北大学数学系第67页，共129页，星期日，2025年，2月5日3建模令P概率转移矩阵西北大学数学系第68页，共129页，星期日，2025年，2月5日4求解P特征值为1，1/10西北大学数学系第69页，共129页，星期日，2025年，2月5日当西北大学数学系第70页，共129页，星期日，2025年，2月5日5结论不论初始状态如何，经过相当长的时间后经营状态趋于稳定的概率。注意到经营系统在每个时期所处的状态是随机的，但从这个时期到下个时期的状态按照一定的概率进行转移，并且下个时期的状态只取决于这个时期的状态和转移概率，与以前各个时期的状态无关。西北大学数学系第71页，共129页，星期日，2025年，2月5日这种性质称为无后效性，或马尔可夫（Markov）性，即已知现在，将来与历史无关。具有无后效性的，时间、状态均为离散的随机转移过程，通常用马氏链（MarkovChain）模型描述。马氏链模型在经济、社会、生态、遗传等许多领域有广泛应用，不仅可以解决随即转移过程，还可以处理一些确定性系统的状态转移问题。西北大学数学系第72页，共129页，星期日，2025年，2月5日，当它的所有分量是非负，一般地，一个行向量且行和为1，称此向量为概率向量。每行都为概率向量的矩阵，称为概率转移矩阵。可证明若A,B为概率转移矩阵，则AB也为概率转移矩阵。若P为概率转移矩阵，则Pn也为概率转移矩阵。西北大学数学系第73页，共129页，星期日，2025年，2月5日证明若A,B为概率转移矩阵，而AB=C的第i行，第j列元素为显然，西北大学数学系第74页，共129页，星期日，2025年，2月5日西北大学数学系第75页，共129页，星期日，2025年，2月5日定义1一个有个状态的马氏链如果存在正整数使从任意状态经过次转移都以大于零的概率到达状态，则称为正则链。定理1若马氏链的转移矩阵为，则它是正则链的充要条件是，存在正整数使（指的每一元素大于零）。特点从任意状态出发经过有限次转移都能到达另外的任意状态。（用这个定理检验一个马氏链是否为正则链。）西北大学数学系第76页，共129页，星期日，2025年，2月5日定理2由存在，记作的每一行都是稳态概率如果记那么，有使得当时状态概率概率无关。正则链存在唯一的极限状态概率与初始状态由又称为稳态概率。西北大学数学系第77页，共129页，星期日，2025年，2月5日上例中西北大学数学系第78页，共129页，星期日，2025年，2月5日从状态出发经次转移，第一次到达状态的概率称为到的首达概率，记作，于是为由状态第一次到达状态的