统计学第七章虚拟变量.pptVIP

第29页，共46页，星期日，2025年，2月5日第30页，共46页，星期日，2025年，2月5日邹氏结构变化的检验和虚拟变量法的比较邹检验只是告诉我们结构是否已经变化，而不能告诉我们当有变化时候是因为只是斜率相异或只是截距相异，或两者均相异。但是虚拟变量法不仅告诉我们两个回归是否有差异，而且落实到差异的起因——由于截距或由于斜率或由于两者。我们只要做一个回归，因为其他的回归可以方便地由它导出。这个单一的回归可以用来做各种假设检验。由于合并而增加了自由度，参数估计的相对精度也有所改进。第31页，共46页，星期日，2025年，2月5日3.临界指标的虚拟变量的引入（分段回归）在经济发生转折时期，可通过建立临界指标的虚拟变量模型来反映。例如，进口消费品数量Y主要取决于国民收入X的多少，中国在改革开放前后，Y对X的回归关系明显不同。第32页，共46页，星期日，2025年，2月5日则进口消费品的回归模型可建立如下：这时，可以t*=1979年为转折期，以1979年的国民收入Xt*为临界值，设如下虚拟变量：第33页，共46页，星期日，2025年，2月5日第1页，共46页，星期日，2025年，2月5日一、虚拟变量的基本含义许多经济变量是可以定量度量的，如：商品需求量、价格、收入、产量等。但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量，如：职业、性别对收入的影响，战争、自然灾害对GDP的影响，季节对某些产品（如冷饮）销售的影响等等。为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”。第2页，共46页，星期日，2025年，2月5日这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量（dummyvariables），记为D。例如，反映文化程度的虚拟变量可取为：1，本科学历D=0，非本科学历第3页，共46页，星期日，2025年，2月5日一般地，在虚拟变量的设置中：基础类型、肯定类型取值为1；比较类型，否定类型取值为0。第4页，共46页，星期日，2025年，2月5日概念：同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型或者方差分析（analysis-ofvariance:ANOVA）模型。一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪金的模型：其中：Yi为企业职工的薪金，Xi为工龄，Di=1，若是男性，Di=0，若是女性。第5页，共46页，星期日，2025年，2月5日二、虚拟变量的引入虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式：加法方式和乘法方式。上述企业职工薪金模型中性别虚拟变量的引入采取了加法方式。在该模型中，如果仍假定E(?i)=0，则企业女职工的平均薪金为：1.加法方式第6页，共46页，星期日，2025年，2月5日企业男职工的平均薪金为：几何意义：假定?20，则两个函数有相同的斜率，但有不同的截距。意即，男女职工平均薪金对工龄的变化率是一样的，但两者的平均薪金水平相差?2。第7页，共46页，星期日，2025年，2月5日可以通过传统的回归检验，对?2的统计显著性进行检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有显著差异。?0?2第8页，共46页，星期日，2025年，2月5日又例：在横截面数据基础上，考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。教育水平考虑三个层次：高中以下，高中，大学及其以上。这时需要引入两个虚拟变量：第9页，共46页，星期日，2025年，2月5日模型可设定如下：在E(?i)=0的初始假定下，高中以下、高中、大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数：高中以下：第10页，共46页，星期日，2025年，2月5日高中：大学及其以上：假定?3?2，其几何意义：第11页，共46页，星期日，2025年，2月5日还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种“定性”因素的影响。