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单方程回归模型的几个专题
;本章内容;虚拟变量的概念
在实际建模过程中，被解释变量不但受定量变量影响，同时还受定性变量影响。例如需要考虑性别、民族、不同历史时期（战争和政策）、季节差异、企业所有制性质不同等因素的影响。
由于定性变量通常表示的是某种特征的有和无，所以量化方法可采用取值为1或0。这种变量称作虚拟变量（dummyvariable），用D表示。;;;;;1、加法方式（截距变动）——常用;;;;;;3、一般方式(截距和斜率同时变动)——分段回归，常用
以上只考虑定性变量影响截距，未考虑影响斜率，即回归系数的变化。当需要考虑时，可建立如下模型：
其中xt为定量变量；D为定性变量。当D=0或1时，上述模型可表达为，
yt=;;;得估计结果如下：
=1.1573+0.0668t+0.0775D2+0.2098D3+0.2349D4+1.8338DT-0.0654DT?t
(50.8)(64.6)(3.7)(9.9)(11.0)(19.9)(-28.0)
R2=0.99,DW=0.9,s.e.=0.05,F=1198.4
对于1990~1997
=1.1573+0.0668t+0.0775D2+0.2098D3+0.2349D4
对于1998~2002
=2.9911+0.0014t+0.0775D2+0.2098D3+0.2349D4;;;随机解释变量的种类;随机解释变量的产生;随机解释变量的后果;在模型估计过程中选择适当的替代变量（工具变量），代替回归模型中同随机误差项存在相关性的解释变量。
工具变量的选择要满足以下要求：
与所替代的随机解释变量高度相关
与随机误差项不相关
与模型中其他解释变量不相关，避免出现多重共线性;;;本次课程结束
谢谢
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