2025年统计学期末考试模拟试卷：时间序列分析时间序列统计模型构建与应用试题.docxVIP

2025年统计学期末考试模拟试卷：时间序列分析时间序列统计模型构建与应用试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.在时间序列分析中，用来衡量序列长期趋势的统计量是（）。

A.自相关系数

B.偏自相关系数

C.移动平均

D.趋势方程系数

2.时间序列数据的季节性波动通常用哪种方法来描述？（）

A.ARIMA模型

B.季节性分解

C.指数平滑法

D.线性回归

3.如果一个时间序列数据呈现明显的线性趋势，那么在构建模型时应该优先考虑使用哪种模型？（）

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.线性趋势模型

4.在时间序列分析中，自相关系数的取值范围是（）。

A.[-1,1]

B.[0,1]

C.(-∞,∞)

D.[0,∞]

5.时间序列数据的平稳性检验通常使用哪种方法？（）

A.相关性分析

B.白噪声检验

C.单位根检验

D.方差分析

6.在ARIMA模型中，p、d、q分别代表什么？（）

A.自回归系数、差分次数、移动平均系数

B.自回归阶数、差分次数、移动平均阶数

C.自回归阶数、差分次数、移动平均系数

D.自回归系数、差分次数、移动平均阶数

7.时间序列数据的周期性波动通常用什么方法来处理？（）

A.差分

B.季节性调整

C.平滑

D.拟合

8.在时间序列分析中，移动平均法主要用于（）。

A.消除趋势

B.消除季节性

C.拟合趋势

D.拟合季节性

9.如果一个时间序列数据呈现非平稳性，那么在构建模型时应该优先考虑使用哪种方法？（）

A.对数据进行差分

B.使用ARIMA模型

C.使用移动平均法

D.使用季节性分解

10.时间序列分析中，模型选择的主要依据是（）。

A.模型的拟合优度

B.模型的预测能力

C.模型的复杂性

D.模型的参数数量

二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。请将答案填写在横线上。）

1.时间序列数据按照时间顺序排列的一系列观测值称为__________。

2.在时间序列分析中，用来衡量序列短期波动的统计量是__________。

3.时间序列数据的平稳性是指序列的统计特性（如均值、方差）不随时间变化，即__________。

4.在ARIMA模型中，p代表自回归阶数，d代表__________，q代表移动平均阶数。

5.时间序列数据的周期性波动是指序列在固定时间间隔内重复出现的规律性变化，即__________。

6.在时间序列分析中，移动平均法通过计算一定时间窗口内观测值的平均值来平滑序列，消除__________。

7.如果一个时间序列数据呈现非平稳性，那么在构建模型时应该优先考虑使用__________方法。

8.时间序列分析中，模型选择的主要依据是模型的__________和__________。

9.在时间序列分析中，季节性分解通常将序列分解为__________、__________和__________三个部分。

10.时间序列数据的季节性波动通常用__________方法来描述。

三、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分。请将答案写在答题纸上。）

1.简述时间序列分析的基本概念及其在统计学中的重要性。

2.解释自相关系数在时间序列分析中的作用，并说明其取值范围及其含义。

3.描述平稳时间序列和非平稳时间序列的区别，并说明为什么在时间序列分析中通常需要将非平稳序列转换为平稳序列。

4.解释ARIMA模型的基本原理，并说明其中的p、d、q分别代表什么。

5.描述季节性分解的基本方法，并说明其通常将序列分解为哪三个部分。

四、计算题（本大题共3小题，每小题6分，共18分。请将答案写在答题纸上。）

1.假设你有一组时间序列数据，其观测值为：2,4,6,8,10,12,14,16,18,20。请计算该序列的3期移动平均值，并简要说明移动平均法在时间序列分析中的作用。

2.假设你有一组时间序列数据，其观测值为：1,3,5,7,9,11,13,15,17,19。请计算该序列的一