2025年高校统计学期末考试题库——时间序列分析在社会经济中的应用试题.docxVIP

2025年高校统计学期末考试题库——时间序列分析在社会经济中的应用试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。）

1.时间序列分析的核心目标是（）

A.揭示数据背后的随机性

B.提取数据中的长期趋势

C.消除季节性波动的影响

D.预测未来的数据点

2.以下哪个指标最适合衡量时间序列数据的平滑程度？（）

A.方差

B.自相关系数

C.均值

D.标准差

3.移动平均法适用于处理哪种类型的时间序列数据？（）

A.季节性数据

B.随机性数据

C.平稳性数据

D.趋势性数据

4.在时间序列分解中，趋势-季节-随机模型中，随机成分通常用哪种方法估计？（）

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.季节调整法

D.ARIMA模型

5.自回归模型（AR）的主要假设是（）

A.数据呈线性关系

B.数据具有平稳性

C.数据存在季节性波动

D.数据呈现周期性变化

6.滑动平均法中，窗口大小的选择对结果有何影响？（）

A.窗口越大，趋势越平滑

B.窗口越小，趋势越平滑

C.窗口大小与趋势平滑度无关

D.窗口大小的选择不影响结果

7.季节调整的目的是什么？（）

A.消除季节性波动

B.增强季节性波动

C.平滑随机波动

D.提高数据方差

8.ARIMA模型中，I代表什么？（）

A.自回归

B.移动平均

C.差分

D.预测

9.时间序列分析中，平稳性的定义是什么？（）

A.数据均值和方差随时间变化

B.数据均值和方差不随时间变化

C.数据存在明显的趋势

D.数据存在季节性波动

10.指数平滑法中，平滑系数α的取值范围是什么？（）

A.0到1之间

B.-1到1之间

C.0到无穷大之间

D.1到无穷大之间

11.时间序列分解中的趋势成分通常用什么方法提取？（）

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.季节调整法

D.ARIMA模型

12.自回归移动平均模型（ARIMA）中，MA代表什么？（）

A.自回归

B.移动平均

C.差分

D.预测

13.时间序列分析中，差分操作的作用是什么？（）

A.消除趋势

B.消除季节性

C.使数据平稳

D.增强随机性

14.季节性调整后，时间序列数据通常呈现什么特征？（）

A.季节性波动增强

B.季节性波动消除

C.平稳性增强

D.趋势性增强

15.ARIMA模型中，p代表什么？（）

A.自回归阶数

B.移动平均阶数

C.差分阶数

D.预测阶数

16.时间序列分析中，ACF代表什么？（）

A.自相关函数

B.偏自相关函数

C.移动平均函数

D.趋势函数

17.移动平均法中，加权移动平均与简单移动平均的主要区别是什么？（）

A.加权移动平均更平滑

B.加权移动平均更复杂

C.加权移动平均更准确

D.加权移动平均更不精确

18.时间序列分析中，季节性指数通常用什么方法计算？（）

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.季节调整法

D.ARIMA模型

19.自回归模型（AR）中，AR(1)表示什么？（）

A.数据与自身滞后1期的数据线性相关

B.数据与自身滞后2期的数据线性相关

C.数据与自身滞后3期的数据线性相关

D.数据与自身滞后4期的数据线性相关

20.时间序列分析中，白噪声数据的特点是什么？（）

A.数据存在明显的趋势

B.数据存在季节性波动

C.数据完全随机，无任何模式

D.数据与自身滞后期的数据线性相关

二、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分。）

1.简述时间序列分析的基本步骤。

2.解释什么是平稳时间序列，并举例说明。

3.描述移动平均法和指数平滑法的异同。

4.说明季节调整在时间序列分析中的作用。

5.解释自回归移动平均模型（ARIMA）的参数含义。

三、计算题（本大题共3小题，每小题6分，共18分。）

1.某城