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2025年统计学期末考试题库：时间序列分析方法试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.时间序列分析的核心目标是（）。

A.揭示时间序列数据背后的随机性

B.预测未来趋势的发展方向

C.分析不同时间点数据之间的相关性

D.消除时间序列中的季节性波动

2.在时间序列模型中，ARIMA模型（自回归积分移动平均模型）的表示形式为（）。

A.Yt=c+Yt-1+et

B.Yt=c+φ1Yt-1+θ1et-1+et

C.Yt=c+Yt-1+Yt-2+et

D.Yt=c+φ1Yt-1+θ1et-1+θ2et-2+et

3.时间序列数据中，季节性波动通常表现为（）。

A.数据在长期趋势中随机波动

B.数据在固定周期内重复出现的变化

C.数据在短期内突然出现的剧烈变化

D.数据在长期趋势中缓慢变化

4.在时间序列分析中，移动平均法（MA）模型的基本思想是（）。

A.利用过去一段时间的数据均值来预测未来值

B.利用过去一段时间的数据变化趋势来预测未来值

C.利用过去一段时间的数据差分来预测未来值

D.利用过去一段时间的数据加权平均来预测未来值

5.时间序列数据的平稳性是指（）。

A.数据在时间上的均匀分布

B.数据在时间上的随机性

C.数据在时间上的稳定性，即均值和方差不随时间变化

D.数据在时间上的周期性变化

6.在时间序列分析中，自回归模型（AR）的基本思想是（）。

A.利用过去一段时间的数据均值来预测未来值

B.利用过去一段时间的数据变化趋势来预测未来值

C.利用过去一段时间的数据自身滞后值来预测未来值

D.利用过去一段时间的数据加权平均来预测未来值

7.时间序列数据的差分处理目的是（）。

A.消除数据中的季节性波动

B.消除数据中的趋势成分

C.使数据变得更加平稳

D.使数据变得更加周期性

8.在时间序列分析中，季节性调整的目的是（）。

A.消除数据中的季节性波动

B.揭示数据中的长期趋势

C.提高模型的预测精度

d.使数据变得更加平稳

9.时间序列数据的分解方法通常包括（）。

A.长期趋势、季节性波动和随机波动

B.长期趋势、季节性波动和周期性波动

C.长期趋势、短期波动和随机波动

D.长期趋势、季节性波动和短期波动

10.在时间序列分析中，指数平滑法的基本思想是（）。

A.利用过去一段时间的数据均值来预测未来值

B.利用过去一段时间的数据变化趋势来预测未来值

C.利用过去一段时间的数据加权平均来预测未来值，且近期数据权重更大

D.利用过去一段时间的数据差分来预测未来值

11.时间序列数据的季节性指数通常用于（）。

A.消除数据中的季节性波动

B.揭示数据中的长期趋势

C.提高模型的预测精度

D.使数据变得更加平稳

12.在时间序列分析中，ACF（自相关函数）和PACF（偏自相关函数）主要用于（）。

A.检验数据的平稳性

B.确定ARIMA模型的阶数

C.消除数据中的季节性波动

D.揭示数据中的长期趋势

13.时间序列数据的预测方法中，最简单的方法是（）。

A.ARIMA模型

B.移动平均法

C.指数平滑法

D.简单平均法

14.在时间序列分析中，Box-Jenkins方法的基本思想是（）。

A.利用过去一段时间的数据均值来预测未来值

B.利用过去一段时间的数据变化趋势来预测未来值

C.利用过去一段时间的数据自身滞后值和移动平均项来构建模型预测未来值

D.利用过去一段时间的数据加权平均来预测未来值

15.时间序列数据的分解方法中，加法模型和乘法模型的区别在于（）。

A.加法模型适用于季节性波动稳定的情况，乘法模型适用于季节性波动不稳定的情况

B.加法模型适用于长期趋势稳定的情况，乘法模型适用于长期趋势不稳定的情况

C.加法模型中，季节性波动与长期趋势相互独立，乘法模型中，季节性波动与长期趋势相互影响

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