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第1章绪论

给一个实际问题，要求能建立数学模型

第2章基础知识

凸集、凸函数与凸规划七低

凸集与性质的儿

定义(凸集):若集合D中任意两点的连线都属于D,则称D

为凸集。

因为两点x¹,x²连线上任一点可以表示为x=αx¹+(1-a)x²,a∈[0,1].

等价定义(凸集):设D=R”,vx,x²∈D,Va∈[0,1],恒有

ax+(1-a)x²∈D,Va∈[0,1],

称集合D为凸集。

他小现

规定：空集和单元素集也是凸集。

三角形，矩形，圆，球，凸多边形，第一象限，第一卦限等都

凸集与性质

例1:证明集合S={x|Ax=b}是凸集，其中A为mxn矩阵，

b为m维向量。

证明：Vx¹,x²∈S,即Ax¹=b,Ax²=b,Va∈[0,1],

A(ax¹+(1-α)x²)=αAx¹+(1-α)Ax²=ab+(1-α)b=b,

所以ax¹+(1-α)x²∈S,即S是凸集。

例2:集合H={x|x∈R”,cx=b}是凸集，称为超平面，

c为n维向量。

例3:邻域N(x,δ)={x||x-x,δ,δ0}是凸集。

凸集与性质

性质1:设A,B≤R是凸集，则AOB,A+B,A-B也是凸集。

A+B:={a+b:a∈A,b∈B},A-B:={a-b:a∈A,b∈B}.

注：AUB不一定是凸集。

定义：设x¹,x²,….,x“∈R”,λ≥0,,那么称

是x¹,x²,…,x的凸组合。

性质2:S是凸集⇔S中任意有限个点的凸组合属于S。

凸函数----推广到多元函数

定义(凸函数):设集合DR为凸集，函数f:D→R,若Vx,

y∈D,λ∈(0,1),均有

f(λx+(1-2)y)≤2f(x)+(1-2)f(y),

则称f(x)为凸集D上的凸函数。

若进一步有上面不等式以严格不等式成立，则称f(x)为凸集

D上的严格凸函数。

·当-f(x)为凸函数(严格凸函数)时，则称f(x)为凹函数

(严格凹函数)。

√

严格凸函数凸函数

凸函数的判定定理

定理(一阶条件):设DR为非空凸集，函数f:D→R在

D上可微，则

(1)f在D上为凸函数⇔任意x,y∈D,恒有

f()≥f(x)+VfT(x)(y-x)(1)

(2)f在D上为严格凸函数⇔任意x≠y∈D,恒有

f()f(x)+VfT(x)(y-x).(2)

凸函数的判定定理

定理(二阶条件):设D≤R为含有内点的非空凸集，

函数f:D→R在D上二次可微，则

a)f在D上为凸函数⇔Vx∈D,V²f(x)半正定；

b)若Vx∈D,▽²f(x)正定，则f在D上为严格凸函数。

回忆：一个矩阵半正定充要条件是所有主子式非负；

一个矩阵正定充要条件是所有顺序主子式非负。

凸函数的判定定理

例：设二次函数f(x)=xAx

(1):若A为半定矩阵，f(x)在R”中为凸函数；

(2):若A为正定矩阵，f(x)在R中为严格凸函数。

例：判断f(x)=5x₁²-6x₁x₂+5x₂²在凸集D上是否是

凸函数?

的顺序主子式都是正的，所以正定，因此

f(x)在凸集D上是严格凸函数。

凸规划

定义(凸规划):考虑如下非线性规划

(1)

当f(x),g;(x)(i=1,2,…,m)都是凸函数时，称规划(1)为凸规划

凸规划的性质注：非线性规划的局部最优解不一定是

全局最优解，其可行解和最优解集也