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《投资组合管理》

课程教学大纲

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院（系部）：金融学院

教研室：投资学

20236

日期：年月

1

《投资组合管理》课程教学大纲

课程英文名称：PortfolioManagement课程编码：0621000508

总学分/总学时：2学分/32学时理论学时/实验学时：32学时/0学时

课程性质：理论课先修课程：《金融学》、《投资学》

课程负责人：王文雪适用专业：投资学、金融学、金工、金科

开课单位：金融学院大纲制定者：王文雪

20239

大纲审定者：王文雪纲审定时间：年月

本大纲适用2023年版投资学专业人才培养方案

一、课程简介

2050

本课程是金融市场上各类投资活动的核心，自世纪年代美国学者马柯威茨提出

资产组合理论以来。现代投资组合管理理论获得了长足的发展，已经成为现代金融学和投

资学理论的基础。在金融市场投资决策和风险管理实践中具有十分重要的地位。因此。对

现代投资组合理论进行系统学习，全面理解和掌握该学科的基础理论和基本技术方法，是

投资理财专业学生对相关专业知识学习和研究工作的共同需要。

二、课程目标与毕业要求关系

（一）课程目标

（二）课程目标对毕业要求的支撑关系

1．知识传授目标

1-1了解和把握市场经济中的投资行为。

1-2系统介绍投资组合管理决策流程及相关技术方法，使课程学习者了解并掌握投资

学和行为金融学的核心理论，如组合理论、资产定价理论、资产配置理论、绩效评价理论、

投资者行为选择的量化与分析等，以得提高投资效益。

2.能力培养目标

2-1通过理论研究和实证分析，掌握发现问题、解决问题的思路和角度，

2-2提高科研能力和解决实际问题的研究能力、增强择业竞争力

3.价值塑造目标

3-1弘扬社会主义核心价值观，培养学生的爱国主义情怀。

3-2坚持以马克思主义为指导，培养学生的科学世界观。

3-3遵循社会主义法治原则，培养学生的法律意识。

3-4坚持以德治金融，培养学生的道德素养。

2

在教学过程中，首先最重要的是让学生充分理解并掌握投资组合管理的基本概念、

原理；了解投资组合管理过程的各项内容及特点，掌握投资组合分析各流程的技术分析及

评价方法；了解收益与风险、投资组合决策、马柯威茨资产组合理论、跨期资产组合投资、

组合中决策者行为、证券分析和管理等各个部分的基本内容；熟练掌握并运用投资组合分

析方法进行最优风险资产组合的决策；理解并掌握投资组合评价方法。

《投资组合管理》教学大纲是教师讲解投资组合管理课程的指导性纲领。通过本大

纲明确规定各位教师讲授投资组合管理的内容及重点，要求各位教师必须完成该大纲所规

定的内容。各位教师在遵循本大纲的基础上，可以根据自己所教授班级及专业的不同进行

适当的调整。

《投资组合管理》这门课程是和金融风险防范和共同富裕紧密相连的。习近平总书

记主持召开中央财经委员会第十次会议，研究“扎实促进共同富裕”“防范化解重大金融

风险、做好金融稳定发展工作”两件大事。鼓励勤劳创新致富，坚持在发展中保障和改善

民生，为人民提高受教育程度、增强发展能力创造更加普惠公平的条件，畅通向上流动通

道，给更多人创造致富机会，形成人人参与的发展环境。要夯实金融稳定的基础，处理好

稳增长和防风险的关系，巩固经济恢复向好势头，以经济高质量发展化解系统性金融风险，

防止在处置其