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2025年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及参考答案详解

一、单项选择题

1.以下哪种风险不属于信用风险的范畴？

A.借款人无法按时偿还贷款本金

B.债券发行人到期不能支付利息

C.市场利率波动导致债券价格下跌

D.企业因经营不善导致无法履行合同义务

答案：C

详解：信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。选项A中借款人无法按时偿还贷款本金、选项B中债券发行人到期不能支付利息以及选项D中企业因经营不善无法履行合同义务，都体现了交易对手信用状况恶化导致的违约风险，属于信用风险。而选项C市场利率波动导致债券价格下跌，这是由市场因素引起的，属于市场风险，并非信用风险。

2.商业银行在计量操作风险监管资本时，可以采用的方法不包括以下哪一项？

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法

答案：C

详解：商业银行计量操作风险监管资本的方法主要有基本指标法、标准法和高级计量法。基本指标法是一种简单的计量方法，以单一的指标（如总收入）为基础来计算操作风险资本要求；标准法是将银行业务分为不同的业务线，分别计算各业务线的操作风险资本要求；高级计量法允许银行使用自己的内部数据和模型来计量操作风险资本要求。而内部评级法是用于计量信用风险监管资本的方法，并非操作风险，所以答案选C。

3.下列关于流动性风险的说法，错误的是？

A.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险

B.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

C.流动性风险是商业银行面临的最主要风险之一，一旦发生，可能导致银行倒闭

D.流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险

答案：B

详解：选项A对流动性风险的定义描述准确，即商业银行在资金获取和成本方面面临的风险情况。选项C强调了流动性风险的重要性，在金融市场中，流动性对于银行的生存至关重要，一旦流动性出现问题，银行可能无法正常运营，甚至倒闭。选项D将流动性风险分为融资流动性风险（指银行在融资方面面临的困难）和市场流动性风险（指市场上资产变现的难易程度）是正确的分类。而选项B错误，流动性风险形成的原因复杂，它与信用风险、市场风险和操作风险相互影响、相互作用，并非独立存在。例如，信用风险可能导致银行资产质量下降，影响其融资能力，进而引发流动性风险；市场风险可能导致资产价格波动，影响银行资产的流动性。

4.若某银行当期期初关注类贷款余额为5000亿元，其中在期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为500亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为？

A.10.0%

B.11.1%

C.12.5%

D.15.0%

答案：B

详解：关注类贷款迁徙率的计算公式为：关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额）×100%。根据题目所给信息，期初关注类贷款余额为5000亿元，期初关注类贷款向下迁徙金额（即转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和）为500亿元，期初关注类贷款期间减少金额为1000亿元。将这些数据代入公式可得：关注类贷款迁徙率=500/（50001000）×100%=500/4000×100%=12.5%，但需要注意的是，这里分母中的减少金额是因为回收等正常情况减少的，而向下迁徙金额是关注类贷款质量恶化的部分，不能重复计算。所以正确的计算应该是关注类贷款迁徙率=500/（50001000500）×100%=500/3500×100%≈11.1%，故答案选B。

二、多项选择题

1.市场风险包括以下哪些类型？

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

E.信用价差风险

答案：ABCD

详解：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。选项A利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。选项B汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。选项C股票价格风险是指由于股票价格的波动而给银行带来的风险，银行可能持有股票或与股票相关的金融工具。选项D商品价格风险是指市场商品价格（如石油、黄金等）的波动给银行带来的风险。而选项E信用价差风险主要与信用风险相关，是指信用利差的变动对金融工具价值的影响，不属于市场风险的范畴，所以答案选ABCD。

2.商业银行风险管理流程主要包括以下哪些环节？

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

E.风险对冲

答案：ABCD

详解：商业银行风险管