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注册金融工程师（CFE）考试试卷
一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）
以下哪项是Black-Scholes期权定价模型的核心假设？
A.标的资产价格服从对数正态分布
B.市场存在无风险套利机会
C.交易成本不可忽略
D.标的资产支付随机红利
答案：A
解析：Black-Scholes模型的核心假设包括：标的资产价格服从几何布朗运动（即对数正态分布）、无风险利率恒定、无交易成本和税收、市场无套利机会、标的资产不支付红利（或已知红利收益率）。选项B错误，模型假设无套利；选项C错误，模型假设无交易成本；选项D错误，模型默认无红利或已知红利。
在计算风险价值（VaR）时，95%置信
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