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2025年春季中国精算师精算师复习题科目及答案

选择题

1.已知随机变量\(X\)服从参数为\(\lambda=2\)的泊松分布，则\(P(X=3)\)的值为（）

A.\(\frac{4}{3}e^{2}\)

B.\(\frac{8}{3}e^{2}\)

C.\(\frac{4}{3}e^{1}\)

D.\(\frac{8}{3}e^{1}\)

答案：B

解析：若随机变量\(X\)服从参数为\(\lambda\)的泊松分布，其概率质量函数为\(P(X=k)=\frac{\lambda^{k}e^{\lambda}}{k!}\)，\(k=0,1,2,\cdots\)。已知\(\lambda=2\)，\(k=3\)，则\(P(X=3)=\frac{2^{3}e^{2}}{3!}=\frac{8e^{2}}{6}=\frac{4}{3}e^{2}\)。

2.设\(X_1,X_2,\cdots,X_n\)是来自正态总体\(N(\mu,\sigma^{2})\)的简单随机样本，\(\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\)，\(S^{2}=\frac{1}{n1}\sum_{i=1}^{n}(X_i\overline{X})^{2}\)，则下面结论正确的是（）

A.\(\frac{(n1)S^{2}}{\sigma^{2}}\sim\chi^{2}(n1)\)

B.\(\frac{\overline{X}\mu}{S/\sqrt{n}}\simt(n)\)

C.\(\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i\mu)^{2}}{\sigma^{2}}\sim\chi^{2}(n1)\)

D.\(\frac{\overline{X}\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\simt(n1)\)

答案：A

解析：

对于选项A，根据抽样分布定理，设\(X_1,X_2,\cdots,X_n\)是来自正态总体\(N(\mu,\sigma^{2})\)的简单随机样本，则\(\frac{(n1)S^{2}}{\sigma^{2}}\sim\chi^{2}(n1)\)，所以选项A正确。

选项B，\(\frac{\overline{X}\mu}{S/\sqrt{n}}\simt(n1)\)，而不是\(t(n)\)，所以选项B错误。

选项C，\(\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i\mu)^{2}}{\sigma^{2}}\sim\chi^{2}(n)\)，而不是\(\chi^{2}(n1)\)，所以选项C错误。

选项D，\(\frac{\overline{X}\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\simN(0,1)\)，而不是\(t(n1)\)，所以选项D错误。

3.已知某保险产品的损失额\(X\)服从参数为\(\alpha=3\)，\(\theta=2\)的帕累托分布，其概率密度函数为\(f(x)=\frac{\alpha\theta^{\alpha}}{(x+\theta)^{\alpha+1}},x\gt0\)，则该产品的期望损失\(E(X)\)为（）

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：B

解析：对于参数为\(\alpha\)和\(\theta\)的帕累托分布，当\(\alpha\gt1\)时，期望\(E(X)=\frac{\theta}{\alpha1}\)。已知\(\alpha=3\)，\(\theta=2\)，则\(E(X)=\frac{2}{31}=1\)。

4.某保险公司承保了1000份独立同分布的风险，每份风险的索赔额\(X_i\)服从均值为500元，标准差为100元的分布。根据中心极限定理，该保险公司的总索赔额\(S=\sum_{i=1}^{1000}X_i\)近似服从（）

A.\(N(500000\)

B.\(N(500000,1000000)\)

C.\(N(50000,1000000)\)

D.\(N(50000,100000)\)

答案：A

解析：设\(X_1,X_2,\cdots,X_n\)是独立同分布的随机变量，且\(E(X_i)=\mu\)，\(D(X_i)=\sigma^{2}\)，\(i=1,2,\cdots,n\)。根据中心极限定理，当\(n\)充分大时，\(\sum_{i=1}^{n}X_i\)近似服从正态分布\(N(n\mu,