2025年量化金融证书(CQF)考试题库（附答案和详细解析）（0918）.docxVIP

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量化金融证书（CQF）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下哪项是Black-Scholes期权定价模型的核心假设？

A.标的资产价格服从泊松过程

B.市场存在无风险套利机会

C.波动率为常数且已知

D.交易成本不可忽略

答案：C

解析：Black-Scholes模型的核心假设包括：标的资产价格服从几何布朗运动（隐含波动率恒定）、无风险利率恒定、无交易成本、无套利机会等。选项A错误，因几何布朗运动而非泊松过程；B错误，模型假设无套利；D错误，模型假设无交易成本。

以下哪种方法最适合计算路径依赖期权（如亚式期权）的价格？

A.二叉树模型

B.蒙特卡洛模拟

计算机二级持证人

好好学习

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