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2025年中国银行业从业人员资格认证题库《风险管理》科目题库及答案

一、选择题（每题有一个或多个正确答案）

1.以下属于市场风险的是（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

答案：ABCD。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，所以利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险都属于市场风险。

2.信用风险计量经历了以下哪几个阶段（）

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.以上都是

答案：D。信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，它经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。专家判断法是一种依赖信贷专家的专业知识、主观判断来评估信用风险的方法；信用评分模型是利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险；违约概率模型则是更加精确地估计违约概率。

3.操作风险评估的原则包括（）

A.业务流程所有人负第一评估责任

B.动态管理原则

C.重要性原则

D.以上都是

答案：D。业务流程所有人负第一评估责任，即业务流程的所有者对该流程的操作风险评估承担首要责任；动态管理原则要求操作风险评估应随着内外部环境变化、业务活动发展和管理要求提高而不断优化和改进；重要性原则是指在评估过程中要重点关注对经营目标有重大影响的操作风险。

4.下列关于流动性风险的说法，正确的是（）

A.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险

B.流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因

C.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险

D.以上都对

答案：D。流动性风险的定义就是商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。在很多情况下，流动性风险是导致商业银行破产的直接原因。而且它与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更复杂广泛，常被视为综合性风险，因为它可能受到信用、市场、操作等多种风险的影响。

5.下列属于风险转移的有（）

A.担保

B.备用信用证

C.风险证券化

D.保险

答案：ABCD。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。担保是由第三方为债务人的债务履行提供保证，将债权人的风险转移给担保人；备用信用证是开证行应借款人的要求，以放款人作为信用证的受益人而开具的一种特殊信用证，可将放款人的风险转移；风险证券化是将缺乏流动性但能够产生可预见的稳定现金流的资产，通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离与重组，进而转换成为在金融市场上可以出售和流通的证券的过程，实现风险转移；保险是投保人向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，将投保人的风险转移给保险人。

二、填空题

1.商业银行的核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和______。

答案：少数股权。核心资本是商业银行资本中最稳定、质量最高的部分，少数股权是指在合并报表时，子公司净经营成果和净资产中不以任何直接或间接方式归属于母公司的部分，它也属于核心资本的范畴。

2.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动______的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

答案：负相关。当两种资产收益波动呈负相关时，一种资产价格下跌，另一种资产价格可能上涨，这样就可以用一种资产的收益来弥补另一种资产的损失，从而实现风险对冲。

3.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及______八大类。

答案：战略风险。战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。

4.商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，______与资金流出的构成状况。

答案：资金流入。资产负债期限结构反映了商业银行在未来特定时段内资金流入和流出的时间和金额分布情况，合理的期限结构对于商业银行的流动性管理至关重要。

5.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生______的可能性。

答案：违约。违约概率是信用风险计量的一个重要指标，它衡量了借款人在未来特定时间段内违约的可能性大小。

三、判断题

1.信用风险具有明显的系统性风险特征。（）

答案：错误。信