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2025年统计学期末考试时间序列分析解题试题卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.时间序列分析的核心目的是什么？A.预测未来趋势B.描述历史数据C.检验数据独立性D.分析数据分布

2.以下哪种方法适用于具有明显季节性波动的时间序列？A.简单线性回归B.指数平滑法C.自回归模型D.移动平均法

3.时间序列的平稳性是指什么？A.数据点随机分布B.均值和方差稳定C.数据呈线性趋势D.数据无季节性

4.ARIMA模型中p、d、q分别代表什么？A.自回归系数、差分次数、移动平均系数B.移动平均系数、自回归系数、差分次数C.自回归阶数、差分阶数、移动平均阶数D.差分阶数、移动平均阶数、自回归阶数

5.以下哪个指标用于衡量时间序列的波动性？A.均值B.方差C.自相关系数D.偏度

6.时间序列分解法通常将序列分解为什么部分？A.趋势、季节性、随机B.均值、方差、自相关C.水平、趋势、周期D.均值、中位数、众数

7.指数平滑法中，α值越大表示什么？A.更重视近期数据B.更重视历史数据C.平滑效果更好D.平滑效果更差

8.时间序列的差分操作目的是什么？A.消除趋势B.消除季节性C.使数据平稳D.增加数据量

9.自回归模型AR(p)中，p代表什么？A.差分次数B.移动平均阶数C.自回归阶数D.数据点数量

10.移动平均法中，窗口大小n对预测的影响是什么？A.越大预测越准B.越小预测越准C.与预测精度无关D.影响与α值有关

11.时间序列的周期性波动通常指什么？A.每年重复出现的模式B.每月重复出现的模式C.每周重复出现的模式D.每天重复出现的模式

12.检验时间序列平稳性的方法有哪些？A.单位根检验B.相关图分析C.滚动窗口计算D.以上都是

13.时间序列预测的误差衡量指标有哪些？A.MSEB.RMSEC.MAED.以上都是

14.季节性调整的目的是什么？A.消除季节性影响B.增强季节性影响C.平滑数据D.增加数据量

15.ARIMA模型中，d=0表示什么？A.数据非平稳B.数据平稳C.需要差分D.不需要差分

16.时间序列的分解方法有哪些？A.加法模型B.乘法模型C.混合模型D.以上都是

17.指数平滑法的优点是什么？A.简单易算B.适应性强C.考虑所有数据D.以上都是

18.自相关系数的取值范围是什么？A.[-1,1]B.[-∞,∞]C.[0,1]D.[-∞,0]

19.时间序列的滞后项通常用什么表示？A.X_tB.X_(t-1)C.X_(t+1)D.X_0

20.移动平均法中，简单移动平均和加权移动平均的区别是什么？A.简单移动平均不考虑权重B.加权移动平均不考虑权重C.简单移动平均权重相同D.加权移动平均权重相同

二、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分。请将答案写在答题纸上。）

1.简述时间序列分析在经济学研究中的应用。

2.解释什么是时间序列的平稳性，并说明其重要性。

3.比较自回归模型AR(p)和移动平均模型MA(q)的异同。

4.简述指数平滑法的基本原理及其适用场景。

5.描述时间序列分解法的步骤及其优缺点。

三、计算题（本大题共3小题，每小题10分，共30分。请将答案写在答题纸上。）

1.某公司过去10年的销售额数据如下：200,220,230,240,250,260,270,280,290,300。请计算其3期简单移动平均和3期加权移动平均（权重分别为0.1,0.3,0.6）。

2.已知某时间序列的一阶差分后数据为：5,7,9,11,13。请还原原时间序列数据，并说明理由。

3.某月度销售数据具有明显的季节性，数据如下：100,120,140,160,180,200,220,240,260,280,300,320。请使用加法模型进行季节性调整，并解释其意义。

四、论述题（本大题共1小题，共10分。请将答案写在答题纸上。）

结合实际案例，论述时间序列分析在实际业务中的应用价值及其局限性。

三、计算题（本大题共3小题，每小题10分，共30分。请将答案写在答题纸上。）

4.假设某城市过去8年的年降雨量数据如下：120,125,130,135,140,145,150,155。请拟合一个线性趋势模型，预测第9年的降雨量。并解释模型中各参数的含义。

5.某产品的月销售数据如下：200,22