量化交易的几个层次.pptVIP

国际金融量化交易的几个层次第1页，共19页，星期日，2025年，2月5日指标交易、平台使用熟悉，策略发现阶段正式实盘交易阶段模拟，及程序化尝试实盘阶段策略分析与策略执行分别代码阶段真正的量化分析阶段软件、硬件优选升级阶段量化交易水平提高的几个阶段初尝模拟实盘双码硬件量化量化交易及常用程序化平台--赵航*第2页，共19页，星期日，2025年，2月5日指标交易、平台使用熟悉，策略发现阶段经常以为自己发现了秘诀，视若珍宝，吝于示人，自己狂喜。策略，回测收益率超高，一个月可能百分之几百，甚至上千。喜欢和别人PK策略收益率。正是这种高收益激励着我们勇于前进。初尝模拟实盘双码硬件量化量化交易及常用程序化平台--赵航*第3页，共19页，星期日，2025年，2月5日模拟，及程序化尝试实盘阶段小问题层出不穷。如双向开仓、多开仓、不开仓、不平仓、信号闪动等。此时开始提升逻辑构造和代码编写能力。对于非IT人做程序化，可能最大的困难是编程。然而，有的人却在此阶段停步不前。初尝模拟实盘双码硬件量化量化交易及常用程序化平台--赵航*第4页，共19页，星期日，2025年，2月5日正式实盘交易阶段交易一段时间之后，用策略回测这一段时间的收益率与实盘相比产生很大差距。滑点如影随形、平台偶尔也会出故障。此时，深刻认识到回测、模拟和实盘的差距。初尝模拟实盘双码硬件量化量化交易及常用程序化平台--赵航*第5页，共19页，星期日，2025年，2月5日策略分析与策略执行分别代码阶段回测分析与交易，采用不同的程序代码来实现。在回测分析过程中开始选择更合适的平台或工具，也认识到了系统交易的重要性。程序化平台不仅仅是实现自动化交易，更重要的是数据分析功能。初尝模拟实盘双码硬件量化量化交易及常用程序化平台--赵航*第6页，共19页，星期日，2025年，2月5日软件、硬件优选升级阶段提升计算机硬件配置以增加运算（回测分析计算和实盘交易过程中的计算）速度。升级网络宽带，安装交易所专线，主机托管等。开发独立自主交易软件（使用api动态链接库），功能独特化，专业化。特别对于高频抢单类的交易，收益对软硬件的依赖非常高。初尝模拟实盘双码硬件量化量化交易及常用程序化平台--赵航*第7页，共19页，星期日，2025年，2月5日多角度量化分析阶段利用不同的程序化平台进行数据初加工整理。借用专业工具对数据进行深入分析（常见的MATLABEXCEL等）以帮助制定交易策略。数学决定高度。别忘了，西蒙斯可是世界顶级数学家。另外分析过程复杂不代表盈利的策略一定复杂哦！初尝模拟实盘双码硬件量化量化交易及常用程序化平台--赵航*第8页，共19页，星期日，2025年，2月5日量化分析历史测试模拟检验实盘交易协助系统策略制定和执行系统量化交易（计算机辅助计量分析并自动交易）其实你早就开始量化交易了！市场在重复中前进！但它重复的跟你理解的可能是两个东西。交易哲学无处不在。迷时师渡，悟了自渡。法无定法，因市（市场）生法。量化交易及常用程序化平台--赵航*第9页，共19页，星期日，2025年，2月5日量化分析历史测试模拟检验实盘交易量化分析模拟检验实盘交易量化分析历史测试实盘交易ABC量化分析实盘交易DE历史测试模拟检验实盘交易传统交易高频现成策略不想走出这个框吗？因为缺少对市场的分析，别人的策略拿来了，也用不好。量化交易及常用程序化平台--赵航改进*第10页，共19页，星期日，2025年，2月5日主流中文平台：盈智、开拓者、易盛、金字塔。其它：MCMT4(5)投资家高手龙软（DTS）等。API动态链接库类：CTP易盛金士达等。分析工具：MATLABEXCEL等。常见中文界面程序化平台量化交易及常用程序化平台--赵航量化分析历史测试模拟检验实盘交易*第11页，共19页，星期日，2025年，2月5日量化分析历史测试模拟检验实盘交易对数据的加工、处理、分析略数据导入导出功能、跨品种数据引用内盘跨品种数据引用内外盘跨市场、跨品种、跨指标、跨周期数据引用数据导入导出功能量化交易及常用程序化平台--赵航*第12页，共19页，星期日，2025年，2月5日量化分析历史测试模拟检验实盘交易把策略转化为程序代码，评估策略性能函数库太少，无自定义函数、很多思路不容易实现很难实现