多维视角下变量选择方法对ARMA阶数确定的影响与比较研究.docx

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2025-10-01 发布于上海
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多维视角下变量选择方法对ARMA阶数确定的影响与比较研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在时间序列分析领域，自回归滑动平均（ARMA）模型占据着关键地位，是一种极为重要的分析工具。它巧妙地将自回归（AR）模型和滑动平均（MA）模型相结合，具备强大的能力来捕捉时间序列数据中的自相关关系以及随机波动。在金融领域，它被广泛应用于股票价格、汇率走势的预测，助力投资者精准把握市场动态，制定出合理的投资策略；在气象领域，能够对气温、降水量等气象数据进行深入分析与准确预测，为农业生产、灾害预警等提供坚实的数据支撑；在经济学领域，对于GDP、消费指数、失业率等经济指标的预测与分析也发挥着重要作用，为政府