全面整合企业风险管控策略.pptxVIP

整合性(全方位)企業風險管理ERM--

財金風險管理FRM陳哲斌ASA/FRM第1页

財金風險管理相關證照第2页

第3页

WhatisERM透過持續性的流程管理管理影響企業價值的風險以創造企業的價值(風險報酬)第4页

ERM-COSOII第5页

基本流程風險辨識風險衡量風險管理風險監督風險報酬-RAPM表達揭露-會計公報第6页

建立目标風險胃納/風險承受度(不可預期損失)發生率損

失

程

度第7页

財務報表資產Asset股東權益Equity負債Liabilities盈餘轉或增資第8页

風險定義與辨識滅失(信用)風險定價風險機會成本流動風險市場風險作業風險第9页

風險衡量損

失

程

度發生率第10页

損

失

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度發生率風險胃納(不可預期損失)期望損失=發生率x損失程度超額損失(EVT)第11页

PMeasurev.sQMeasure歷史資料機率：歷史分配利率：風險調整後利率風險中立機率：無法產生高於無風險報酬(溢酬)的機率利率：無風險利率/FundingCost第12页

風險量度-VaRv.sCTEN天後最差的x%的情形為何?(Quantile)1-dayVaR(99%)(ValueatRisk)10-dayVaR(99%)1yearVaR(95%)N天後最差的x%的均值為何?CTE(99%)(ConditionalTai