第四章线性模型.pptVIP

第四章线性模型第1页，共28页，星期日，2025年，2月5日

平稳时间序列几个重要的平稳过程和模型白噪声过程MA过程AR过程ARMA过程第2页，共28页，星期日，2025年，2月5日

白噪声1）?t独立同分布称为独立白噪声，记为{?t}~I.I.D(0,?2)■如果?t还服从正态分布，则该过程{?t}~称为为高斯白噪声。第3页，共28页，星期日，2025年，2月5日

白噪声2）弱白噪声随机过程满足a）E(?t)=0，对所有tb）E(?t2)=?2对所有tc）E(?t?s)=0,对任意t?s，或Cov(?t,?s)=0简称白噪声。记为{?t}~WN(0,?2)第4页，共28页，星期日，2025年，2月5日

4.1线性时间序列线性时间序列{Yt}:如果它能表示成当前和过去白噪声序列的加权线性组合，即这里，为白噪声.-时刻t的新信息(innovation)(4.1)称为的权重(4.1)有意义要求：第5页，共28页，星期日，2025年，2月5日

所以必须是收敛序列，即当时通常，我们取其中则从而有(4.1.1)(4.1.1)是平稳过程第6页，共28页，星期日，2025年，2月5日

的间隔为的自协方差为对于一般线性过程类似地有对第7页，共28页，星期日，2025年，2月5日

因此，权重与的自相关系数有如下关系：其中，对若平稳序列而言，当时从而随着的增加收敛到0第8页，共28页，星期日，2025年，2月5日

4.2滑动平均模型

4.2.1滑动平均模型介绍当（4.1）仅仅有有限个权重为非零时，我们称之为滑动平均过程，即（4.2）我们称(4.2)为MA(q)模型或者q阶滑动平均模型.其中?t是白噪声过程.这里，?和?i,i=1,2,…q称为参数或系数。注：?q?0第9页，共28页，星期日，2025年，2月5日

滑动平均模型1-阶滑动平均模型其中?t是白噪声过程.（4.2-1）?和?为参数或系数。表达式（4.2-1）是1－阶滑动平均模型，用MA（1）表示例如rt=0.1+?t＋0.3?t－1第10页，共28页，星期日，2025年，2月5日

MA(1)另一种表达方式本质是一个只包括常数项的回归模型，但残差存在自相关。容易知道MA(1)存在一阶自相关。第11页，共28页，星期日，2025年，2月5日

q-阶滑动平均模型和过程判断下面是几阶MA模型a)Yt=0.1+?t＋0.2?t－1＋0.1?t－2b)Yt=0.1+?t＋0.3?t－1＋0.21?t－2－0.1?t－3c)Yt=0.1+?t＋0.3?t－4第12页，共28页，星期日，2025年，2月5日

4.2-2MA模型的性质MA(1)模型MA(q)模型第13页，共28页，星期日，2025年，2月5日

自相关函数MA(1)模型：为简单起见，假定对两端乘以，我们有当时，注意到我们有MA(1)模型在间隔为1以后的是截尾的第14页，共28页，星期日，2025年，2月5日

MA(2)模型自协方差函数自相关系数是MA(2)模型在间隔为2以后的是截尾的第15页，共28页，星期日，2025年，2月5日

MA(q)模型自相关系数MA(q)模型在间隔为q步以后的是截尾的，MA(q)模型具有有限记忆性第16页，共28页，星期日，2025年，2月5日

MA过程ACF图基本结论MA(q)过程的自相关函数q步截尾第17页，共28页，星期日，2025年，2月5日

练习题P59.4.19P59.4.20P58.4.4P58.4.1P58.4.25.计算的自相关函数。第18页，共28页，星期日，2025年，2月5日

作业1.证明MA(q)过程自相关函数应满足的关系式.3.4.12(a)2.P594.14第19页，共28页，星期日，2025年，2月5日

4.3自回归模型其中{?t}是白噪声过程。，表达式(4.3)是P-阶自回归模型{rt}为p-阶自回归过程,表示为AR(p)是未知参数或系数。(4.3)自回归模型是用自身做回归变量第20页，共28页，星期日，2025年，2月5日

AR(1)过程（4.3-1）因方差非负，要求（4.3-1）定义的AR（1）模型是平稳的充分必要条件是在平稳性条件下注意到与独立，（4.3-2）第21页，共28页，星期日，2025年，2月5