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2025年征信考试题库：征信风险评估模型构建与运用试题解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项的字母填入括号内）

1.下列哪项不属于征信数据的基本特征？（A）

A.实时性B.相关性C.客观性D.时效性

2.在信用风险模型开发中，用于衡量一个自变量对因变量的分离能力的指标是？（B）

A.方差B.IV（信息价值）C.偏相关系数D.决策树深度

3.WOE（权重c?ab?ngch?ng）计算中，将某个变量的某个区间划分为坏样本率和好样本率均较高的分组，该分组通常被称为？（C）

A.优分组B.劣分组C.分离度好的分组D.均值分组

4.逻辑回归模型在信用风险评估中，其输出结果通常被解释为？（A）

A.信用评分B.概率值C.确定系数D.变量系数

5.评估信用风险模型预测性能时，AUC值越接近1，表明模型的？（B）

A.准确率越高B.分离能力越强C.变量相关性越低D.模型越复杂

6.在模型验证过程中，将样本数据随机分为训练集和测试集的方法称为？（C）

A.交叉验证B.回归分析C.单次抽样D.效率分析

7.对于高风险客户，银行通常采取的授信策略是？（A）

A.提高利率、附加担保或拒绝授信B.降低利率、提高额度C.保持不变D.增加审批环节

8.以下哪项不是信用评分卡模型校准的目的？（D）

A.使模型分数更符合业务理解B.统一不同模型的分数尺度C.提高模型预测的精确度D.增加模型的复杂度

9.在使用机器学习模型（如决策树）进行风险评估时，对数据进行过拟合的描述是？（B）

A.模型在训练数据上表现不佳B.模型在训练数据上表现完美，但在测试数据上表现差C.模型难以解释D.模型计算速度慢

10.模型监控的主要目的是？（A）

A.及时发现模型性能的衰减或漂移B.定期重新构建模型C.减少模型的计算资源消耗D.增加模型的可解释性

11.根据巴塞尔协议，银行内部评级法要求对客户进行分组，其中PD（违约概率）的估计是基础，下列哪个因素对PD的估计影响最大？（C）

A.账户余额B.利率C.客户的信用质量D.行业景气度

12.缺失值处理的方法中，哪一种方法假设缺失与缺失无关？（B）

A.插补法B.删除法（完全删除）C.基于模型插补D.KNN插补

13.在特征工程中，通过创建新变量来捕捉原始变量之间交互作用的方法是？（A）

A.交互项B.变量分箱C.特征缩放D.缺失值处理

14.评分卡模型中，将不同变量的分数加权求和得到总分的过程称为？（C）

A.变量筛选B.模型验证C.得分合成D.模型校准

15.对于非线性关系较强的变量，更适合的变量转换方法可能是？（B）

A.对数转换B.平方转换C.标准化D.一致化编码

二、简答题

1.简述信用风险模型开发过程中，数据收集与准备阶段的主要工作内容。

2.解释什么是WOE，并说明其在评分卡模型构建中的作用。

3.列举至少三种常用的模型性能评估指标，并简要说明其含义。

4.简述模型校准的必要性，并说明常见的校准方法之一（如线性校准）的基本思想。

5.在实际业务中，如何运用信用风险模型支持信贷审批决策？请举例说明。

三、计算题

1.某信用评分卡中包含三个变量：收入（X1）、负债比率（X2）和逾期次数（X3）。假设某客户的得分计算如下：

*收入X1得分为50分，权重为0.3。

*负债比率X2得分为30分，权重为0.5。

*逾期次数X3得分为-20分，权重为0.2。

*模型基分为50分。

计算该客户的总得分。

2.某变量被分为三个区间，计算得到各区间的WOE和好样本比例（G）如下：

区间1：WOE=0.5,G=0.10

区间2：WOE=1.2,G=0.40

区间3：WOE=-0.8,G=0.50

计算该变量的IV（信息价值）。

四、案例分析题

假设某银行计划开发一个用于个人消费信贷审批的评分卡模型。简要说明在模型开发完成后，银行应如何进行模型验证？请列出至少四个需要评估的方面，并说明每个方面考察的重点是什么。

试卷答案

一、选择题

1.A

2.B

3.C

4.A

5.B

6.C

7.A

8.D

9.B

10.A

1