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算法交易之市场微观结构.docx

算法交易之市场微观结构.docx

    一、引言 4

    二、微观结构 4

    （一）流动性 4

    1、TwSpread 4

    2、QuoteSize 7

    3、AccTurnover 9

    （二）波动性 9

    1、TickPeriod 10

    2、ValidVolatility 12

    （三）投资者结构 14

    1、AucVolRatio 14

    （四）监管与制度 15

    三、结论 16

    四、风险提示 16

    五、参考文献 16

    图表1 流动性评估指标 4

    图表2 全市场TwSpread按价格升序排序 5

    图表3 个股TwSpread变化趋势 6

    图表4 全市场TwSpread

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