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“学海拾珠”系列之二百五十：如何压缩因子动物园？.docx

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    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u引言 4

    方法论 6

    识别能够压缩因子动物园的因子 6

    评估因子模型 8

    压缩因子动物园 8

    数据 8

    主要结果 10

    因子相关性的时间持续性 13

    滚动窗口分析 15

    关于替代加权方案的稳健性 16

    国际证据 17

    全球因子选择 17

    区域比较 18

    5结论 19

    风险提示： 20

    图表目录

    图表1文章框架 4

    图表2因子超额收益 9

    图表3迭代因子选择过程结果 10

    图表4其它定价模型下的因子显著性 11

    图表5筛选后的ALPHA因子 12

    图表6

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