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多资产系列报告，如何看待股债收益相关性？.docx

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    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u为什么需要研究股债收益相关性？ 5

    股债收益相关系数的周期性特征明显 7

    如何看待国内股债收益相关性？ 9

    理论推导 9

    实证检验 10

    实践应用 11

    风险提示 13

    图表目录

    图1：股债收益相关性对多资产组合的回撤控制、收益预期影响较大 6

    图2：股债收益相关系数对组合收益的影响示意图（以美国为例） 6

    图3：自2010年至今，国内股债收益相关系数的变动可分为3大阶段 7

    图4：本世纪初，美国股债收益相关系数发生了由正转负的趋势性转变 8

    图5：除美国外，日英法德等多国的股债收益相关系

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