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2025年统计学专业期末考试题库：统计与决策时间序列分析试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每小题2分，共10分）

1.某时间序列数据点与其自身滞后1期和滞后2期数据的线性组合，且无常数项，若该组合满足平稳性条件，则该时间序列属于（）。

A.AR(1)过程

B.MA(1)过程

C.AR(2)过程

D.ARMA(1,1)过程

2.在应用ARIMA模型进行预测前，若通过对原序列进行一阶差分后序列才能平稳，则原序列可称为（）。

A.非平稳序列

B.平稳序列

C.季节性序列

D.随机游走序列

3.对于一个具有明显趋势和季节性的时间序列，最适合的初步预测方法可能是（）。

A.简单指数平滑法

B.霍尔特线性趋势预测法

C.霍尔特-温特斯季节性预测法

D.ARIMA(0,1,1)(0,1,1)模型

4.单位根检验（如ADF检验）主要用于判断时间序列是否具有（）。

A.自相关性

B.平稳性

C.季节性

D.协整性

5.若一个时间序列的值仅由当前和过去的随机扰动项决定，且不依赖于任何pastobservation，则该序列符合（）模型。

A.AR(0)

B.MA(0)

C.ARIMA(0,0,0)

D.以上皆非

二、填空题（每空2分，共10分）

6.时间序列分析中，若一个时间序列的统计特性（如均值、方差）不随时间变化，则称其为______时间序列。

7.指数平滑法中，霍尔特方法引入了______参数来描述趋势成分。

8.对于季节性时间序列，若数据点之间存在固定的周期性波动，且这种波动幅度随时间推移而变化，则可采用______模型进行分析。

9.在建立ARIMA模型时，通过分析自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）图可以帮助识别模型中的______和______项。

10.若两个非平稳时间序列的线性组合是平稳的，则称这两个序列是______的。

三、计算题（共40分）

11.（10分）考虑如下时间序列数据：5,7,8,10,13,15,17,18。要求：

(1)计算该序列的一阶差分值（Δx_t=x_t-x_{t-1}）。

(2)计算一阶差分序列的均值和方差。

(3)判断原序列是否为平稳序列（基于差分后的序列特性进行定性判断）。

12.（15分）已知某时间序列满足ARMA(1,1)模型：x_t=φx_{t-1}+ε_t+θε_{t-1}，其中{ε_t}是均值为0，方差为σ2的独立同分布误差项。

(1)写出该模型的自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）的表达式（用φ和θ表示）。

(2)若φ=0.6,θ=0.6，请简述该模型的ACF和PACF图大致形态。

(3)说明如何通过观察ACF和PACF图来估计模型中的参数φ和θ。

13.（15分）某商店月销售额数据呈现明显的线性上升趋势和固定的季节性波动。假设已通过分析确定其适合用霍尔特-温特斯方法进行预测，模型参数分别为α,β,γ（α+β+γ1）。请简述该模型如何同时捕捉趋势成分和季节性成分？在预测t+1期销售额时，需要使用哪些历史数据点？请写出预测公式。

四、简答题（共30分）

14.（10分）简述平稳时间序列分析的基本思想及其主要优势。请列举至少两种常见的非平稳时间序列类型及其特点。

15.（10分）什么是季节性时间序列？请说明在分析季节性时间序列时，乘法模型和加法模型的区别是什么？各适用于何种场景？

16.（10分）在进行时间序列预测时，模型诊断的重要性体现在哪里？请列举至少三种常见的模型诊断方法，并简述其目的。

五、综合应用题（共20分）

17.假设你是一家公司的数据分析师，负责分析过去5年（共60个月）的产品月度销售量数据。初步分析发现，销售量数据存在明显的向上增长趋势，并且每年末（第12个月）销售额会达到峰值，随后在年初回落，形成稳定的季节性模式。现有数据可用于模型训练。

请问：

(1)在选择时间序列模型时，应考虑哪些因素？

(2)如果要使用ARIMA模型，初步的模型形式可能是什么？为什么？

(3)除了ARIMA模型，还可以考虑哪些模型来捕捉这种趋势和季节性？

(4)基于你的分析，如何利用时间序列模型为下一年度（共12个月）的销售量提供预测，并为公司的生产计划和库存管理提供至少一条决策建议？

试卷答案