第五章时间序列平滑预测法.pptVIP

5.5布朗二次多项式（三次）指数平滑法二、应用条件：对于非线性增长（减少）的时间序列，采用二次曲线指数平滑法可能比线性指数平滑法更为有效。它的特点是不但考虑了线性增长趋势，而且也考虑了二次抛物线的增长因素。第29页，共41页，星期日，2025年，2月5日第1页，共41页，星期日，2025年，2月5日5.1一次移动平均法一、一次移动平均法一次移动平均方法是收集一组观察值，计算这组观察值的均值，利用这一均值作为下一期的预测值。回总目录回本章目录第2页，共41页，星期日，2025年，2月5日在移动平均值的计算中包括的过去观察值的实际个数，必须一开始就明确规定。每出现一个新观察值，就要从移动平均中减去一个最早观察值，再加上一个最新观察值，计算移动平均值，这一新的移动平均值就作为下一期的预测值。这正是移动平均法的由来。回总目录回本章目录第3页，共41页，星期日，2025年，2月5日由移动平均法计算公式可以看出，每一新预测值是对前一移动平均预测值的修正，N越大平滑效果愈好。设时间序列为移动平均法可以表示为：式中：为最新观察值；为下一期预测值；回总目录回本章目录第4页，共41页，星期日，2025年，2月5日（1）移动平均法有两种极端情况在移动平均值的计算中包括的过去观察值的实际个数N=1，这时利用最新的观察值作为下一期的预测值；N=n，这时利用全部n个观察值的算术平均值作为预测值。回总目录回本章目录第5页，共41页，星期日，2025年，2月5日当数据的随机因素较大时，宜选用较大的N，这样有利于较大限度地平滑由随机性所带来的严重偏差；反之，当数据的随机因素较小时，宜选用较小的N，这有利于跟踪数据的变化，并且预测值滞后的期数也少。回总目录回本章目录（2）移动平均法N的选取第6页，共41页，星期日，2025年，2月5日（3）移动平均法的优点计算量少；移动平均法能较好地反映时间序列的趋势及其变化。回总目录回本章目录（4）移动平均法的主要缺点只能用于平稳时间序列的预测；移动平均法只能用于短期预测。第7页，共41页，星期日，2025年，2月5日（5）移动平均法的两个主要限制限制一：计算移动平均必须具有N个过去观察值，当需要预测大量的数值时，就必须存储大量数据；回总目录回本章目录限制二：N个过去观察值中每一个权数都相等，而早于（t-N+1）期的观察值的权数等于0，而实际上往往是最新观察值包含更多信息，应具有更大权重。第8页，共41页，星期日，2025年，2月5日?例1分析预测我国平板玻璃月产量。例题分析时间序号实际观测值三个月移动平均值五个月移动平均值1980.11980.21980.31980.41980.51980.61980.71980.81980.91980.101980.111980.12123456789101112203.8214.1229.9223.7220.7198.4207.8228.5206.5226.8247.8(259.5)---215.9222.6224.8214.6209.0211.6214.3220.6227.0-----218.4217.4216.1215.8212.4213.6223.5下表是我国1980-1981年平板玻璃月产量，试选用N=3和N=5用一次移动平均法进行预测。计算结果列入表中。回总目录回本章目录第9页，共41页，星期日，2025年，2月5日5.2一次指数平滑法1.一次指数平滑法模型回总目录回本章目录指数平滑法是由移动平均法演变而来的假设是平稳时间序列，则可以用前一期的预测值代替，并用代替即得第10页，共41页，星期日，2025年，2月5日一次指数平滑法是一种加权预测，权数为α。递推可得易见，每一递推观测值的权数按指数规律递减，这就是指数平滑法的由来。2.由一次指数平滑法的通式可见：回总目录回本章目录第11页，共41页，星期日，2025年，2月5日3.模型讨论模型可化为它提供的预测值是前一期预测值加上前期预测值中产生的误差的修正值。α接近1时，新的预测