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《GARCH模型在加密货币市场波动预测中的应用研究：以以太坊为例》论文

摘要：本文以以太坊为例，研究GARCH模型在加密货币市场波动预测中的应用。通过对加密货币市场波动特点及GARCH模型的适用性进行分析，旨在为投资者提供有效的波动预测方法，以降低投资风险。

关键词：GARCH模型，加密货币，市场波动，预测，以太坊

一、背景分析

（一）加密货币市场波动特点

1.高波动性

加密货币市场波动性较高，主要体现在价格波动幅度大、速度快。以以太坊为例，自2015年成立以来，其价格波动幅度较大，尤其是在市场情绪波动、政策变动等因素影响下，价格波动更加明显。这种高波动性使得投资者在投资过程中面临较大的风险