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多重视角下VaR方法在中国证券投资基金风险度量中的应用与解析

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场不断发展的背景下，证券投资基金作为一种重要的集合投资方式，吸引了众多投资者的参与。证券投资基金通过汇集投资者的资金，由专业的基金管理人进行投资运作，旨在实现资产的保值增值。其在金融市场中占据着日益重要的地位，不仅为投资者提供了多样化的投资选择，也对金融市场的稳定和发展起到了积极的推动作用。

随着金融市场的日益复杂和波动加剧，证券投资基金面临着诸多风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等。这些风险的存在可能导致基金资产的损失，影响投资者的收益。准确度量证券投资基金的风险，对于投资者、基金