2025年下学期高中数学与洗钱防范模型试卷.docVIP

2025年下学期高中数学与洗钱防范模型试卷

一、选择题（共10小题，每小题5分，共50分）

某银行监测到一账户近7天交易数据如下：每日交易次数分别为12、15、9、13、11、14、10，每次交易金额均在800-1200元之间，且交易对手涉及3个关联账户。根据反洗钱模型，以下哪个数学指标最适合描述该账户的交易频率特征？

A.方差B.中位数C.众数D.均值

在资金网络拓扑结构分析中，若用有向图表示账户间的资金流动，其中顶点表示账户，有向边表示资金流向，则以下哪个图论概念可用于识别资金流转的关键枢纽账户？

A.顶点度数B.最短路径C.连通分量D.欧拉回路

某洗钱团伙将100万元非法资金拆分为1000笔交易，每笔金额随机分布在800-1200元之间。若银行设定单笔交易超过5万元触发预警的规则，该团伙成功规避预警的概率最接近以下哪个值？

A.0%B.25%C.50%D.100%

在反洗钱风险评估中，某模型采用层次分析法（AHP）确定指标权重，已知交易频率指标的权重向量为[0.3,0.5,0.2]，对应的风险等级评分为[4,3,5]，则该指标的加权得分是：

A.3.8B.4.0C.4.2D.4.5

利用贝叶斯网络进行可疑交易识别时，已知某账户为洗钱账户的先验概率P(A)=0.01，交易特征X出现时的似然度P(X|A)=0.9，P(X|?A)=0.1，则后验概率P(A|X)最接近：

A.0.08B.0.15C.0.32D.0.67

某跨境洗钱网络涉及5个国家的账户，各账户间的交易时差服从正态分布N(μ,σ2)，其中μ=8小时，σ=2小时。监管系统需设置时差阈值，使95%的正常交易时差落在安全范围内，则阈值应设为：

A.[4,12]B.[5,11]C.[6,10]D.[7,9]

在资金路径图形特征匹配中，以下哪种拓扑结构最可能被判定为可疑交易模式？

A.星型结构（单一中心账户向多账户转账）

B.链型结构（账户按顺序依次转账）

C.环型结构（资金在多个账户间循环流转）

D.树型结构（账户层级分明的转账关系）

某银行采用支持向量机（SVM）训练反洗钱模型，当训练样本中正常交易与可疑交易的比例为1000:1时，模型最可能出现的问题是：

A.过拟合B.欠拟合C.高精准率D.高召回率

利用时间序列分析监测账户交易行为时，以下哪种特征最可能指示洗钱活动？

A.交易金额的周期性波动

B.交易频率的突然增加

C.交易对手的稳定不变

D.交易时间的规律性分布

在反洗钱模型的混淆矩阵中，若真阳性（TP）=20，假阳性（FP）=80，真阴性（TN）=9900，假阴性（FN）=10，则模型的精确率（Precision）为：

A.0.20B.0.25C.0.98D.0.99

二、填空题（共5小题，每小题6分，共30分）

某洗钱团伙通过10家空壳公司进行资金清洗，每家公司日均发生20笔交易，每笔交易金额服从均匀分布U[500,1500]元。若监管机构要求对单日累计交易超5万元的账户进行核查，则每家公司被触发核查的概率为__________（精确到小数点后两位）。

在图论分析中，某资金网络的邻接矩阵为：

[

\begin{bmatrix}

010\

101\

010

\end{bmatrix}

]

则该网络中存在长度为3的路径数量为__________。

利用聚类算法对1000个账户进行交易行为分组，若采用K-means算法，当K=__________时，模型可能识别出最典型的小额高频洗钱特征账户组（填具体数值）。

某反洗钱系统的风险评分函数为R=0.3T+0.2A+0.5F，其中T为交易频率评分（0-10分），A为交易金额评分（0-10分），F为交易对手风险评分（0-10分）。若某账户T=8，A=6，F=9，则该账户的风险评分为__________。

在加密货币洗钱检测中，某钱包地址的交易熵值为H=-Σp_ilog2p_i，若该地址与5个不同地址发生交易的概率分别为0.4,0.3,0.1,0.1,0.1，则其交易熵值为__________（精确到小数点后两位）。

三、解答题（共4小题，共70分）

（15分）某银行发现一可疑账户具有以下交易特征：

近30天累计交易120笔，总金额86万元

交易对手涉及28个不同账户，其中8个账户在境外

每日交易高峰集中在凌晨2:00-4:00（占比65%）

单笔交易金额主要分布在5000-8000元（占比72%）

（1）计算该账户的日均交易频率和平均交易金额；

（2）若银行设定境外交易占比超过30%即触发预警，判断该账户是否触发预警；

（3）已知正常账户的凌晨交易占比服从