2025年下学期高中数学与信贷评估模型试卷.docVIP

2025年下学期高中数学与信贷评估模型试卷

一、选择题（每题5分，共60分）

已知某客户的月收入为8000元，负债总额为32000元，其负债收入比（DTI）为（）

A.30%B.40%C.50%D.60%

在逻辑回归模型中，用于预测客户违约概率的函数表达式是（）

A.(P(y=1|x)=\frac{1}{1+e^{-(\beta_0+\beta_1x_1+...+\beta_nx_n)}})

B.(P(y=1|x)=\beta_0+\beta_1x_1+...+\beta_nx_n)

C.(P(y=1|x)=\max(0,\beta_0+\beta_1x_1+...+\beta_nx_n))

D.(P(y=1|x)=\frac{e^{\beta_0+\beta_1x_1+...+\beta_nx_n}}{1-e^{-(\beta_0+\beta_1x_1+...+\beta_nx_n)}})

某银行信贷数据集包含1000个样本，其中违约客户150个，使用决策树模型预测时，若模型将100个违约客户正确识别，同时误将50个正常客户判定为违约，则该模型的召回率为（）

A.66.7%B.75.0%C.80.0%D.90.0%

下列哪种数学方法常用于处理信贷评估中的高维特征选择问题（）

A.主成分分析（PCA）B.傅里叶变换C.拉普拉斯变换D.特征值分解

已知客户信用评分服从正态分布N(650,1002)，则评分高于750分的客户占比约为（）

A.15.87%B.2.28%C.13.59%D.34.13%

在信用评分模型中，变量客户年龄属于（）

A.定量特征B.定性特征C.分类特征D.文本特征

某贷款产品的年化利率为6%，按复利计算，若客户贷款10万元，分5年等额本息还款，则每月还款额约为（）

A.1840元B.1933元C.2010元D.2125元

下列哪种模型不属于传统信贷评估的数学方法（）

A.Logistic回归B.随机森林C.判别分析D.线性概率模型

在特征工程中，对客户学历这类分类变量进行编码时，最适合采用（）

A.独热编码B.标准化C.归一化D.对数变换

某银行根据客户信用评分制定贷款利率：评分≥700分利率5%，600-699分利率7%，600分拒绝贷款。这种决策规则属于（）

A.分段函数模型B.线性回归模型C.聚类模型D.时间序列模型

已知某信贷模型的混淆矩阵如下：

||预测正常|预测违约|

|----------|----------|----------|

|实际正常|700|50|

|实际违约|50|200|

则该模型的准确率为（）

A.85%B.88%C.90%D.92%

在信贷风险评估中，VaR（ValueatRisk）的数学定义表示（）

A.在一定置信水平下，未来特定时期内的最大可能损失

B.资产组合的预期收益率

C.违约概率与违约损失率的乘积

D.资产价格的波动率

二、填空题（每题5分，共30分）

某客户信用卡账单日为每月5日，还款日为每月25日，若客户在10月10日消费5000元，该笔消费的免息期为______天。

信用评分模型构建中，常用的五C原则包括：品德（Character）、能力（Capacity）、资本（Capital）、抵押（Collateral）和______。

假设某客户的信用得分为S=650，根据评分模型S=500+100×(0.2×收入等级+0.3×信用历史+0.5×负债情况)，若其收入等级为0.8，信用历史为0.6，则负债情况得分为______。

在时间序列分析中，ARIMA模型的三个参数(p,d,q)分别表示自回归项数、差分次数和______。

某贷款产品的违约概率为2%，违约损失率为50%，则该产品的预期损失率为______。

利用MATLAB进行逻辑回归建模时，用于求解模型参数的函数是______。

三、解答题（共60分）

（12分）某银行收集到5位客户的信贷数据如下表（单位：万元）：

客户ID

年收入

负债总额

信用评分

是否违约

1

15

3

720

0

2

8

5

580

1

3

12

2

680

0

4

6

4

520

1

5

10

3

650

0

（1）计算该样本的违约率；

（2）建立以是否违约为因变量，年收入和负债总额为自变量的线性概率模型，写出回归方程；

（3）预测年收入10万元、负债总额4万元的客户违约概率。

（14分）某小额贷款公司采用决策树模型评估个人信贷风险，部分决策规则如下：

若月收入≥5000元且信用评