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2025年金融市场第二章同业拆借市场习题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题1分，共10分。请将正确选项的代表字母填入括号内）

1.以下哪项不是同业拆借市场的主要特征？（）

A.参与者主要是金融机构

B.交易期限通常较短

C.交易以抵押品担保为主

D.是银行间短期资金融通的重要渠道

2.SHIBOR的全称是？（）

A.上海银行间同业拆放利率

B.中国银行间市场交易利率

C.全国银行间同业拆借中心利率

D.远期外汇综合汇率

3.在同业拆借市场中，银行借入资金的主要目的是？（）

A.投资长期国债获取收益

B.满足短期资金周转需求

C.提高存款准备金率

D.进行股票市场投机

4.以下哪种利率通常被认为是最具市场流动性的短期利率基准？（）

A.1年期贷款市场报价利率（LPR）

B.3个月期Shibor

C.央行政策利率

D.企业债券发行利率

5.同业拆借活动的主要风险不包括？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.资产负债管理风险

6.中央银行通过调节存款准备金率，会影响同业拆借市场的主要机制是？（）

A.改变银行的存款成本

B.改变银行的准备金头寸和可贷资金量

C.直接设定拆借利率

D.增加银行的存款储备

7.同业拆借市场利率作为货币政策中介目标的主要原因在于？（）

A.利率易于控制

B.利率与基础货币供应量高度相关

C.利率变动能及时反映市场资金松紧

D.利率变动对实体经济有直接传导效果

8.金融机构在同业拆借市场上进行交易的fundamental动机通常是？（）

A.获取长期投资收益

B.满足法定存款准备金要求

C.管理短期流动性缺口

D.分散投资风险

9.与普通存款相比，同业拆借资金的主要特点是？（）

A.无需担保

B.利率通常更高

C.流动性更强

D.缴纳存款准备金比例更低

10.下列哪项行为不属于同业拆借市场的监管范畴？（）

A.对拆借利率进行限制

B.规定拆借的最短期限

C.监管市场参与者的资本充足率

D.要求交易双方签署主协议

二、名词解释（每题2分，共10分）

1.同业拆借

2.Shibor

3.流动性过剩

4.信用风险

5.货币政策传导机制

三、简答题（每题5分，共15分）

1.简述同业拆借市场的主要参与者及其参与动机。

2.同业拆借市场有哪些主要功能？

3.中央银行如何通过公开市场操作影响同业拆借市场？

四、论述题（10分）

试述同业拆借利率（如SHIBOR）的形成机制及其在货币政策传导中的作用。

试卷答案

一、选择题

1.C

2.A

3.B

4.B

5.D

6.B

7.C

8.C

9.A

10.B

二、名词解释

1.同业拆借：指银行及其他金融机构之间，为了调剂短期资金余缺而进行的相互借贷资金的行为，通常无需提供担保，是一种短期资金融通方式。

2.Shibor：上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate），是中国银行间市场利率体系的核心基准利率，由信用等级较高的银行组成报价团，自主报出的人民币同业拆借利率计算确定。

3.流动性过剩：指在金融市场上资金供应量过多，超过经济实体对货币资金的需求，导致利率水平下降、资产价格泡沫化等现象。

4.信用风险：指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，在拆借市场中主要指借款方无法按时足额偿还借款本息的风险。

5.货币政策传导机制：指中央银行采取货币政策工具影响中介目标（如利率、货币供应量），进而影响实体经济变量（如总产出、就业、物价）的过程和渠道。

三、简答题

1.同业拆借市场的主要参与者及其参与动机：

*参与者：主要包括各类商业银行、农村信用合作社等银行业金融机构，以及非银行金融机构（如证券公司、保险公司、基金公司等）。

*参与动机：

*银行：主要为了满足短期流动性需求（如弥补临时性资金缺口、缴纳存款准备金、满足客户提款等）或进行短期资金融通以获取收益。借入资金用于弥补头寸不足，防止因支付清算问题影响信誉；贷出资金则利用闲置资金