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4.概率论与统计部分
4.5随机模拟法计算数值积分
随机模拟方法
随机模拟是指通过随机试验，并根据所得结果的频率、平
均值等情况来估计有关的规律.蒙特卡洛(MonteCarlo)方
法就是一种典型的随机模拟方法.
比如要求()在[,]上的最值，应求出函数的驻点、不可
导点，然后比较这两类点与区间端点处的函数值.
若采用随机模拟方法，整个过程会简单得多.
例1.求函数=−在闭区间[−,]上
的最小值和最大值.
应用随机模拟法，只需在[−,]上取大量均匀分布的
随机数，求出这些点处的最大、最小的函数值即可.
x=unifrnd(-2*pi,2*pi,10000,1);
f=(1-x.^2).*sin(5*x));
fmax=max(f)
最大值在34.711附近摆动.
例1.求函数=−在闭区间[−,]上
的最小值和最大值.
也可以考虑取x=-2*pi:0.001:2*pi
计算其中最大值点和最小值点.
随机模拟法的优点是可以反复多次运行，每次取点都会
不同；取定点则只能得到同样结果.
随机模拟法求定积分
假定函数()在区间[,]内有界连续且非负，根据定积分
的几何意义可知，即下图阴影部分的面积：
随机模拟算法为：
y
构造一个矩形，以[,]为底边，h
=
以h为高(max).
[,]
在矩形内随机投点，落在阴影内
abx
的比例与−乘积即积分结果.
例2.求+.
右图为函数图象.先来看数值积分：
f=inline(exp(x.^2+1),x);
quad(f,0,1)
可得结果为3.9759.接下来用随机模拟法求定积分.
估计被积函数在积分区间上的最大值，取h=9.
则以积分区间[0,1]为底，以h=9为高的矩形面积为M=9.
xi=unifrnd(0,1,50000,1);
yi=9*rand(50000,1);取得50000个随机点(xi,yi)
y=exp(xi.^2+1);k=0;取得对应xi的函数值
fori=1:50000
ifyi(i)=y(i)比较向量yi与y的各个分量
k=k+1;若yi的分量小于对应的y(xi)，则计数1次
end
end+
求,.
−
+
S=k/50000*M
xi=unifrnd(-1,1,500000,1);
yi=3*rand(500000,1);
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