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非期望产出视角下：两阶段DEA模型对我国商业银行效率的深度剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

在我国金融体系中，商业银行始终占据着关键地位，是连接资金供给与需求的重要桥梁。通过吸收存款，商业银行汇聚社会闲散资金，再将其以贷款等形式投向实体经济的各个领域，为企业的生产运营、扩张发展以及个人的消费等提供资金支持，有力地推动了经济增长。与此同时，商业银行作为货币政策传导的关键环节，中央银行的货币政策调整，如利率、存款准备金率的变动，都需借助商业银行的信贷活动来影响企业和个人的经济行为，进而实现对宏观经济的调控。

近年来，随着金融市场开放进程的加速，我国商业银行面临着愈发激烈的竞争挑战。一方面，外资银行凭借其先进的管理经验、成熟的金融产品和服务以及全球化的业务布局，不断拓展在华业务，与中资银行争夺市场份额、优质客户资源和高端金融人才。另一方面，金融科技的迅猛发展催生了众多新型金融机构和创新金融业务模式，如互联网金融平台、移动支付、数字货币等，这些新兴力量打破了传统金融市场的格局，对商业银行的传统存贷汇业务造成了强烈冲击。在这种背景下，提升效率成为商业银行增强竞争力、实现可持续发展的关键所在。

对商业银行效率进行深入研究具有至关重要的理论与现实意义。从理论层面来看，有助于丰富和完善金融机构效率理论体系，为后续研究提供更为坚实的理论支撑和实证依据，深化对商业银行运营规律和效率影响因素的认识。从实践角度而言，能为商业银行管理层提供科学的决策参考，助力其识别运营管理中的薄弱环节，优化资源配置，制定合理的发展战略和经营策略，提升综合竞争力。同时，也能为金融监管部门制定科学有效的监管政策提供数据支持，促进金融市场的稳定健康发展，维护金融体系的稳定。

1.2研究目的与创新点

本研究旨在运用考虑非期望产出的两阶段DEA模型，对我国商业银行的效率进行全面、深入的评估与分析。具体而言，一是通过该模型精准测度我国商业银行的整体效率以及各子阶段效率，清晰展现银行在投入产出过程中的资源利用状况和效率水平；二是深入剖析影响商业银行效率的关键因素，为银行提升效率提供有针对性的改进方向；三是基于研究结果，为商业银行的经营管理决策和金融监管部门的政策制定提供切实可行的建议。

在研究过程中，本文力求在以下方面实现创新：一是在模型应用上，采用考虑非期望产出的两阶段DEA模型，充分考虑银行运营过程中不良贷款等非期望产出对效率的影响，相较于传统DEA模型，能更真实、准确地反映商业银行的实际效率；二是在指标选取方面，综合考虑商业银行的业务特点和运营实际，选取更具代表性和针对性的投入产出指标，使效率评价结果更具说服力；三是在分析视角上，不仅关注商业银行的整体效率，还深入探究各子阶段效率，从更细致的层面揭示银行运营过程中的效率问题，为银行改进管理提供更精准的指导。

1.3研究方法与技术路线

本研究主要采用以下几种研究方法：一是文献研究法，通过广泛查阅国内外相关文献，梳理商业银行效率研究的发展脉络、研究现状以及主要研究方法和成果，为本文的研究奠定坚实的理论基础；二是案例分析法，选取具有代表性的商业银行作为案例，深入分析其经营管理模式和效率状况，总结经验教训，为其他银行提供借鉴；三是定量分析法，运用考虑非期望产出的两阶段DEA模型对我国商业银行的效率进行实证分析，通过数据计算和模型求解，得出客观、准确的效率评价结果。

技术路线方面，首先通过文献研究明确研究的理论基础和研究方向；接着进行数据收集，选取合适的商业银行样本和投入产出指标数据；然后运用考虑非期望产出的两阶段DEA模型进行效率测算与分析，得出各银行的效率值并进行比较；随后对影响效率的因素进行深入分析，探讨提升效率的途径；最后根据研究结果提出针对性的建议，并对研究进行总结与展望。具体技术路线如图1-1所示：

[此处插入技术路线图，图中清晰展示从文献研究、数据收集、模型分析、因素探讨到建议提出和研究总结的整个流程，各环节之间用箭头清晰连接，注明每个环节的主要内容和操作]

二、理论基础与文献综述

2.1商业银行效率相关理论

商业银行效率是指银行在经营过程中，将各种投入要素（如资本、劳动力、技术等）转化为产出（如利息收入、非利息收入、金融服务等）的有效程度，它反映了银行对资源的利用能力和经营管理水平。从不同角度来看，商业银行效率主要包括以下几种类型：

规模效率：是指银行在一定的技术水平下，通过调整经营规模，使单位产出的成本达到最低时所实现的效率。当银行扩大规模时，若能实现平均成本下降，即存在规模经济，表明银行具有规模效率；反之，若平均成本上升，则存在规模不经济，规模效率较低。例如，大型银行通过在全国乃至全球范围内设立分支机构，扩大业务覆盖范围，实现资金的大规模调配和业务的集中处理，从而降低单位运营成