2025年FRM二级信用风险模拟试卷（巴塞尔协议Ⅲ内部评级法参数校准新规）考核试卷.docVIP

2025年FRM二级信用风险模拟试卷（巴塞尔协议Ⅲ内部评级法参数校准新规）考核试卷.doc

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2025年FRM二级信用风险模拟试卷（巴塞尔协议Ⅲ内部评级法参数校准新规）考核试卷

一、单项选择题（共30题，每题1分）

1.巴塞尔协议Ⅲ内部评级法对信用风险参数校准的新规主要强调的是？

A.提高资本充足率

B.降低风险权重

C.细化评级体系

D.简化计算方法

2.根据新规，银行内部评级法中，对高信用等级客户的违约概率（PD）估计应基于什么数据？

A.历史数据

B.模型数据

C.行业数据

D.宏观数据

3.新规要求银行在信用风险参数校准中，对违约损失率（LGD）的估计应考虑哪些因素？

A.宏观经济因素

B.行业特定因素

C.公司特定因素

D.以上所有

4.在内部评级法中，新规对银行资本充足率计

该用户很懒，什么也没介绍

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