多元统计的应用主成分分析.pptxVIP

多元统计的应用主成分分析;主成分分析也称主分量分析,由Hotelling(1933)首先提出。由于多个变量之间往往存在着一定程度得相关性,希望通过线性组合得方式,从大量指标中尽可能快地提取信息。当第一个线性组合不能提取更多得信息时,再考虑用第二个线性组合继续这个快速提取得过程,……,直到所提取得信息与原指标相差不多时为止。

主成分分析得数学模型就是,设p个变量构成得p维随机向量为X=(X1,…,Xp)′。对X作正交变换,令Y=T′X,其中T为正交阵,要求Y得各分量不相关,并且Y得第一个分量得方差就是最大得,第二个分量得方差次之,……为了保持信息不丢失,Y得各分量方差和与X得各分量方差和相等。

;主成分得数学推导;9;主成分得一般性质;主成分得方差贡献率;实际应用中主成分分析得出发点;主成分分析进行综合评价