回归方程的变量和形式.pptVIP

加法与乘法组合引入—截距与斜率均不同例如D=1表示异常时期，D=0表示正常时期，设定模型Y=b0+b1X+b2D+b3DX+e则异常时期模型：（截距与斜率均不同）Y=(b0+b2)+（b1+b3）x+e反常时期模型：（截距与斜率均不同）Y=b0+b1x+e第30页，共55页，星期日，2025年，2月5日运用虚拟变量同时改变回归直线的截距和斜率Y=(b0+b2)+(b1+b3)x+eY=b0+b1x+e正常时期Y=b0+b1X+b2D+b3DX+eD=1反常D=0正常第31页，共55页，星期日，2025年，2月5日7.3包含虚拟变量的回归模型3、虚拟变量的引入方式（3）临界指标的虚拟变量的引入在经济转折时期，可以建立临界值指标的虚拟变量模型来反映。设转折时期t*，转折时期的指标值=x*，设定虚拟变量D=1（t=t*）D=0（tt*），建立模型y=b0+b1x+b2(x-x*)D+e则tt*时，y=b0+b1x+et=t*时y=b0-b2x*+(b1+b2)x+e当t=t*时，x=x*两式计算的y相等，两条直线在转折期连接成一条折线第32页，共55页，星期日，2025年，2月5日临界折线的图例y=b0+b1x*(t*)X*xyy=b0+b1xy=b0-b2x*+(b1+b2)xy=b0+b1x+b2(x-x*)D第33页，共55页，星期日，2025年，2月5日折线回归G0G18488GIt84D1=0G0t88D2=0G1D1、D2处理3状态I=b0+b1G+b2(G-G0)D1+b3(G-G1)D2+e第34页，共55页，星期日，2025年，2月5日4、对虚拟变量的解释例如Log(wage)=0.417-0.297female+0.080educ+0.029exper+……Female的系数近似表示在educ、exper等相同水平上，女人比男人约少挣100×0.297%=29.7%精确的百分比如何计算？（25.7%)7.3包含虚拟变量的回归模型第35页，共55页，星期日，2025年，2月5日7.3包含虚拟变量的回归模型5、应用举例例1、棒球运动员薪水影响因素模型在前述棒球运动员薪水的数据中，运动员有如下六个位置可供选择：frstbase,scndbase,thrdbase,shrtstop,outfield和catcher。为了说明不同位置上薪水的差异，以外场手（outfield）那一组为基组，应将哪些虚拟变量作为自变量？第36页，共55页，星期日，2025年，2月5日7.3包含虚拟变量的回归模型5、应用举例例2、工资上性别歧视的检验基本模型如下：Log(wage)=a0+a1*female+a2*educ+a3*exper+a4*tenure其中tenure表示现职任期。模型中可以包含female与educ的交叉项，以反映男女在受教育回报中的差异，也可在回归中包括exper和tenure的二次项。采用Wooldridge中的数据集Wage1.Raw估计不同模型第37页，共55页，星期日，2025年，2月5日7.4可线性化的非线性模型1、（双）对数模型（幂函数曲线）该模型能够对弹性进行度量，模型中B2度量了y对x的弹性。由于由双对数模型所得到的弹性是一个常数，所以双对数模型又称为不变弹性模型。如何选择（对数）线性模型:根据经验来选择。根据数据作散点图，再比较。第38页，共55页，星期日，2025年，2月5日实例：利用双对数模型估计对Widget的需求lnY=3.9617-0.2272lnX线性模型与对数线性模型的比较：（1）根据散点图进行确定；（2）R2系数不能作为选择的根据；（3）模型中变量之间的相关性（以经济理论为基础）、预期的解释变量系数的符号、统计显著性