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项目五证券业务大数据分析

任务一：大数据在股市行情分析中的应用——金融数据时间序列分析

CONTENTS目录0102一、金融数据时间序列分析二、时间序列的检验

一、金融数据时间序列分析01

请用Python语言编写程序，对表1中2012年3月22日至2021年22月3日中信证券收盘价(ClosePrice)时间序列进行分析，并用ARMA模型进行拟合。任务要求

时间序列的含义时间序列的含义最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。当时为了农业生产，古埃及人一直在密切关注尼罗河泛滥的规律，并把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，通过对这个时间序列的长期观察，古埃及人发现尼罗河的涨落非常有规律。时间序列的研究方法对时间序列进行研究，揭示事物随时间变化的规律，建立模型，并预测其未来走势就是时间序列分析。时间序列观测值必然随时间的推移而发生变化，有可能呈现长期上升或下降的趋势可能呈现循环波动，甚至是不规则波动。时间序列的定义

二、时间序列的检验02

平稳性检验方法时序图检验序列的平稳性有两种常用的检验方法:一种是根据时序图和自相关图显示的特征进行判断的图检验法，另一种是构造检验统计量进行假设检验。绘制以时间为横轴、以观测值为纵轴的时间序列折线图，简称时序图。如果时间序列是平稳序列，则图形中的观测值应围绕其均值，在一定范围内上下波动。平稳性检验

以2012年12月1日至2021年12月31日平安银行的收盘价数据(如表2所示,此处仅展示了前五行数据)为例，绘制时序图以观测序列的平稳性。分别绘制收盘价和收益率的时序图，代码如下:输出结果如图1所示。可以很明显地看出收盘价呈现长期上升或下降趋势，是非平稳时间序列。而收益率整体在一定区间内围绕一个常数上下波动，其中上涨最高接近10个百分点，下跌最低超过15个百分点，无法完全判断出是否平稳，还需继续检测。数据展示时序图绘制结果分析检验实例

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