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蒙特卡洛模拟在风险管理中的运用

引言

风险，是人类社会发展中永恒的伴生物。从古代商队穿越沙漠时对天气突变的担忧，到现代企业面对市场波动时的决策焦虑，人类始终在与不确定性博弈。风险管理的核心，是通过科学方法将“模糊的不确定性”转化为“可量化的概率”，从而为决策提供依据。在众多风险管理工具中，蒙特卡洛模拟因其对复杂系统的强大模拟能力，逐渐成为金融、能源、工程等领域的“利器”。它像一面“概率之镜”，能照见未来可能发生的千万种场景，帮助决策者在“已知的未知”中找到更稳健的路径。本文将从原理到实践，深入解析这一工具在风险管理中的独特价值。

一、蒙特卡洛模拟：从数学游戏到风险管理的“数字实验室”

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