第一章概率论基础.pptVIP

例1：X和Y是否相互独立？(X,Y)具有概率密度连续型随机变量X,Y相互独立，其密度函数有如下特征：X和Y的边缘概率密度分别为：第61页，共122页，星期日，2025年，2月5日第三节随机变量的数字特征一、期望和方差1．期望设离散型随机变量X的分布律为则设连续型随机变量X的概率密度为，则第62页，共122页，星期日，2025年，2月5日函数期望当X为离散型随机变量则当X为连续型随机变量，则第63页，共122页，星期日，2025年，2月5日2。方差称随机变量的期望为X的方差，即计算方差时通常用下列关系式：第64页，共122页，星期日，2025年，2月5日3．性质（1）（2）（3）设a,b是任意常数，则（4）设a,b是任意常数，X和Y相互独立，则第65页，共122页，星期日，2025年，2月5日3．性质（6）柯西—许瓦兹不等式当且仅当（5）若X和Y相互独立，则等式成立第66页，共122页，星期日，2025年，2月5日马尔可夫不等式第67页，共122页，星期日，2025年，2月5日切比雪夫不等式定理1.3.3设X是随机变量，则DX=0的充要条件是P(X=C)=1（C是常数）。第68页，共122页，星期日，2025年，2月5日1．协方差计算协方差时通常用下列关系式：二、协方差和相关系数2.相关系数第69页，共122页，星期日，2025年，2月5日3．性质（1）（2）若X和Y相互独立，则（4）的充要条件是X与Y以概率1线性相关，即（3）第70页，共122页，星期日，2025年，2月5日例设X?N（0，1），求解当n为偶数时，由分部积分得当n为奇数时，依次递推，注意到，故第71页，共122页，星期日，2025年，2月5日在一次集会上，n个人把他们的帽子放到房间的中央混合在一起，而后每个人随机地选取一项，求每人拿到自己的帽子的人数X的均值和方差。例（匹配问题）解利用表达式其中即求EX、DX故因第72页，共122页，星期日，2025年，2月5日又而得故所以第73页，共122页，星期日，2025年，2月5日定义1.3.7第74页，共122页，星期日，2025年，2月5日定理1.3.4设B是n维随机变量的协方差矩阵，则B是非负定矩阵。第75页，共122页，星期日，2025年，2月5日1.复随机变量设X，Y都是概率空间（Ω，F，P）上的二维（实）随机变量，则称为复随机变量。2）复随机变量的数学期望1.4随机变量的特征函数3）两个复随机变量的协方差1）复随机变量的定义第76页，共122页，星期日，2025年，2月5日2、特征函数(Characteristicfunction)定义若X为离散型随机变量，则有：1.4随机变量的特征函数设X为随机变量，其分布函数为F(x)，称为X的特征函数，其中t是实数。还可写成：第77页，共122页，星期日，2025年，2月5日3．特征函数与分布函数的关系特征函数与分布函数相互唯一确定。特别当存在时，有4．特征函数的性质性质1对任何实数t，证第78页，共122页，星期日，2025年，2月5日性质2证性质3设a，b为任意实数，，则Y的特征函数有证第79页，共122页，星期日，2025年，2月5日性质4性质5设相互独立的随机变量的特征函数分别为，，…，则和若随机变量X的n阶原点矩存在，即则X的特征函数有n阶导数，且有的特征函数为…第80页，共122页，星期日，2025年，2月5日例1设随机变量X服从参数为的泊松分布，求X的特征函数。解由于所以第81页，共122页，星期日，2025年，2月5日例2设随机变量X服从[a，b]上的均匀分布，求X的特征函数。解X的概率密度为所以第82